Τεχνικές ανάπτυξης πιστοληπτικών μοντέλων βαθμολόγησης αιτήσεων
| dc.contributor.advisor | Κούτρας, Μάρκος | |
| dc.contributor.author | Δημάκη, Άννα | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-06T12:06:48Z | |
| dc.date.available | 2022-10-06T12:06:48Z | |
| dc.date.issued | 2022-09 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14660 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2083 | |
| dc.description.abstract | Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που τέθηκε από τη Βασιλεία στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων που αφορούν αιτήσεις χορηγήσεων δανείων είναι απαραίτητη η ανάπτυξη κατάλληλων μοντέλων πιστοληπτικής ικανότητας ( application credit scoring models). Η ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων βασίζεται κυρίως σε στατιστικές μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούν παρελθοντικά δεδομένα με στόχο την πρόβλεψη συμπεριφοράς των μελλοντικών πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Στην παρούσα εργασία αρχικά θα γίνει παρουσίαση των προτάσεων των συμφώνων της Βασιλείας για τον τρόπο ανάπτυξης πιστοληπτικών μοντέλων βαθμολόγησης αιτήσεων, μετέπειτα θα παρουσιαστούν οι διάφορες στατιστικές τεχνικές που έχουν προταθεί για την ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων πιστοληπτικής ικανότητας και θα γίνει αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μοντέλου. Τέλος θα γίνει εφαρμογή των μεθόδων σε μία μελέτη περίπτωσης. | el |
| dc.format.extent | 97 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Τεχνικές ανάπτυξης πιστοληπτικών μοντέλων βαθμολόγησης αιτήσεων | el |
| dc.title.alternative | Application credit scoring techniques | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | According to the regulatory framework set by Basel for financial institutions, the development of appropriate application credit scoring models is necessary for making critical decisions regarding loan applications. The development of such models is based on statistical methods that exploit past data in order to predict the behaviour of future customers of the financial institution. In this thesis we will first present the proposals of the Basel Accords on developing credit scoring models for applications, then we will present several statistical techniques that have been proposed for the development of statistical credit scoring models and we will discuss the advantages and disadvantages of each model. Finally, the methods will be applied to a case study. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Credit score models | el |
| dc.date.defense | 2022 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα