Browsing by Subject / Keyword "Finance -- Statistical methods"
Now showing items 1-7 of 7
-
Copulas και οι εφαρμογές τους στη διαχείριση κινδύνου και στα χρηματοοικονομικά
(2009-09-23)Τις τελευταίες δεκαετίες, οι συζεύξεις (copulas) έχουν αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό εργαλείο στα Χρηματοοικονομικά. H έννοια των copulas εισήχθη πρώτη φορά το 1959 από τον Α.Sklar. Μία σύζευξη (copula) είναι μια συνάρτηση ... -
Ανελίξεις LEVY : θεωρία και εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά
(2008-11-12)Η ασυμμετρία και η κύρτωση οι οποίες παρατηρούνται συχνά στις εμπειρικές κατανομές των χρηματοοικονομικών δεδομένων, καθιστούν το Υπόδειγμα Black & Scholes ακατάλληλο να περιγράψει με ακρίβεια την συμπεριφορά των τιμών της ... -
Εκτίμηση κλαδικών συσχετίσεως για την Ελλάδα : κλασική συσχέτιση (correlation) και χρήση Copulas. Ανάλυση ευαισθησίας των ζημιών σε επίπεδο χαρτοφυλακίου
(2006-11-09)This study presents a reliable and easily applicable method for the estimation of pair-wise default correlations. In order to achieve our goal we apply the notion of copula which simplifies the procedure and allows us to ... -
Θεωρία και εφαρμογές των συνδέσμων (Copulas) στα χρηματοοικονομικά
(2007-06-06)Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα την χρήση των συνδέσμων στα χρηματοοικονομικά. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των συνδέσμων ... -
Μοντελοποίηση τυχαίων εξαρτημένων μεταβλητών μέσω copulas : οι εφαρμογές τους στη στατιστική
(2009-09-23)Οι συζεύξεις (Copulas) αποτελούν στις μέρες μας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της στατιστικής επιστήμης με πολλές εφαρμογές, κυρίως στα χρηματοοικονομικά. Η ευρεία χρήση τους έγκειται στο γεγονός ότι συνδέουν ... -
Προσομοίωση ανελίξεων Levy με εφαρμογές στην αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
(2014-05-07)Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας των χρηματοοικονομικών μαθηματικών για την κατασκευή μοντέλων αγοράς είναι συνεχής και αδιάλειπτη. Στην προσπάθεια αυτή, ιδιαίτερα ... -
Χρήση μορφοκλασματικών μεθόδων για τη μελέτη χρονολογικών δεδομένων στα χρηματοοικονομικά
(2015-05-04)Στην εργασία αυτή εξετάζεται η έννοια των μορφοκλασματικών μεθόδων και η χρήση τους για τη μελέτη χρονολογικών σειρών. Ο όρος μορφοκλασματικό (fractal) εκφράζει μία συγκεκριμένη κατηγορία γεωμετρικών σχημάτων τα οποία ...