Μέτρηση κινδύνου για αποδόσεις μετοχών ευρωπαϊκών τραπεζών

Παππά, Σοφία

dc.contributor.advisor	Αγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.author	Παππά, Σοφία
dc.date.accessioned	2016-09-12T10:22:12Z
dc.date.available	2016-09-12T10:22:12Z
dc.date.issued	2015-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9088
dc.description.abstract	Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην έννοια του κινδύνου, στο τραπεζικό σύστημα και στην μέτρηση του μέσω της μεθόδου Value at Risk (VaR). Η VaR είναι μια τεχνική μέθοδος που δίνει στον ενδιαφερόμενο ένα αριθμό σε μορφή ποσοστού που αντιπροσωπευεί τη μέγιστη πιθανή απώλεια που θα έχει μια επένδυση ανάλογα κάθε φορά το διάστημα εμπιστοσύνης και τη χρονική περίοδο που γίνεται η μελέτη. Πριν τον υπολογισμό της μεθόδου VaR εξετάζεται αν οι χρονοσειρές είναι αυτοπάλινδρομο υπόδειγμα δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας, arch υπόδειγματα ή γενικευμένα αυτοπάλινδρομα υποδείγματα δεσμευμένης ετερεοσκεδαστικότητας τάξεως (p,q), garch υποδείγματα. Τέλος, η εκτίμηση της μεθόδου VaR γίνεται στις λογαριθμικές απόδοσεις 29 μετοχών Ευρωπαϊκών τραπεζών.	el
dc.format.extent	163	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject	Τραπεζικός χώρος	el
dc.title	Μέτρηση κινδύνου για αποδόσεις μετοχών ευρωπαϊκών τραπεζών	el
dc.title.alternative	Measuring risk for stock returns for european banks	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	This paper focuses on the concept of risk in the banking system and the mesuring of risk through the method of Value at Risk (VaR). VaR is a technical method that estimates a number as a percentage, which representing the maximum potential loss that will have an investment depending each time the confidence interval and the period. Before calculating the VaR method, we examine whether the time series are autoregressive conditional heteroskedasticity model, an arch model, or generalized autoregressive captive heteroskedasticity models class (p, q), a garch model. Finally, the estimation of VaR method is used in log returns of 29 shares of European banks.	el
dc.contributor.master	Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική	el
dc.subject.keyword	Τράπεζες	el
dc.subject.keyword	Τραπεζικό σύστημα	el
dc.subject.keyword	Κίνδυνος	el
dc.subject.keyword	Value – at – Risk (VaR)	el
dc.subject.keyword	Μέθοδοι για υπολογισμό της VaR	el
dc.subject.keyword	Ανάλυση χρονοσειρών	el
dc.subject.keyword	Arch υποδείγματα	el
dc.subject.keyword	Garch υποδείγματα	el
dc.subject.keyword	Banks	el
dc.subject.keyword	Banking system	el
dc.subject.keyword	Methods for calculating VaR	el
dc.subject.keyword	Time series analysis	el
dc.subject.keyword	Arch models	el
dc.subject.keyword	Garch models	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Pappa_Sofia.pdf
Μέγεθος:: 2.665Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Department of Economics

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές