Μέτρηση κινδύνου για αποδόσεις μετοχών ευρωπαϊκών τραπεζών
Measuring risk for stock returns for european banks
View/
Subject
Τραπεζικός χώροςKeywords
Τράπεζες ; Τραπεζικό σύστημα ; Κίνδυνος ; Value – at – Risk (VaR) ; Μέθοδοι για υπολογισμό της VaR ; Ανάλυση χρονοσειρών ; Arch υποδείγματα ; Garch υποδείγματα ; Banks ; Banking system ; Methods for calculating VaR ; Time series analysis ; Arch models ; Garch modelsAbstract
This paper focuses on the concept of risk in the banking system and the mesuring of risk through the method of Value at Risk (VaR). VaR is a technical method that estimates a number as a percentage, which representing the maximum potential loss that will have an investment depending each time the confidence interval and the period. Before calculating the VaR method, we examine whether the time series are autoregressive conditional heteroskedasticity model, an arch model, or generalized autoregressive captive heteroskedasticity models class (p, q), a garch model. Finally, the estimation of VaR method is used in log returns of 29 shares of European banks.
Postgraduate Studies Programme
Οικονομική και Επιχειρησιακή ΣτρατηγικήDepartment
Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής ΕπιστήμηςNumber of pages
163Language
GreekCollections
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές