Υπολογισμός ασφαλίστρων που επηρεάζονται από την κατανομή του κινδύνου

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον υπολογισμό ασφαλίστρων που επηρεάζονται από την κατανομή του κινδύνου. Ιδιαιτέρως, μελετούμε ασφάλιστρα που επηρεάζονται από τη δεξιά ουρά της εκάστοτε κατανομής. Επίσης, ασχολούμαστε με ασφάλιστρα, δοθέντος ότι ο κίνδυνος βρίσκεται ανάμεσα σε δύο τιμές xq = VaRq[X] και xp = VaRp[X], με 0<q<p<1. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται μέτρα κινδύνου και βασικές κατανομές. Δίνονται τύποι, βασικοί ορισμοί και παρατηρήσεις που κρίνονται απαραίτητα για τα επόμενα κεφάλαια. Το δεύτερο κεφάλαιο ξεκινά με αρχές υπολογισμού ασφαλίστρων προσαρμοσμένες στον κίνδυνο. Ακόμα, έχουμε το ασφάλιστρο TSD (tail standard deviation) και αρκετά αριθμητικά παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση. Στο τρίτο κεφάλαιο επεκτείνουμε τη μελέτη μας προσθέτοντας και άλλα ασφάλιστρα τέτοιου τύπου.