Δημιουργία δεικτών χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα

Κολοτούρος, Κωνσταντίνος Α.

dc.contributor.advisor	Κουρογένης, Νικόλαος
dc.contributor.author	Κολοτούρος, Κωνσταντίνος Α.
dc.date.accessioned	2017-03-23T07:01:18Z
dc.date.available	2017-03-23T07:01:18Z
dc.date.issued	2016-08
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9523
dc.description.abstract	Η αποτίμηση της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μία σημαντική διαδικασία της χρηματοοικονομικής επιστήμης και ανάλυσης, εξάγοντας ευρήματα ιδιαίτερης πρακτικής αξίας για τους επενδυτές και την εύρυθμη λειτουργία των χρηματαγορών. Παράλληλα, η ομαδοποίηση των μετοχών σε κατηγορίες με κοινά χαρακτηριστικά συνιστά ένα επιπλέον πεδίο ανάλυσης, ενώ η συνήθης μέχρι και σήμερα πρακτική είναι η ομαδοποίησή τους σε κατηγορίες ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης των αντίστοιχων εισηγμένων επιχειρήσεων. Ωστόσο, έχει προταθεί πως η ομαδοποίηση αυτή μπορεί να επιτευχθεί και μέσω εναλλακτικών και εγκυρότερων προσεγγίσεων, εστιάζοντας στη συμπεριφορά των αποδόσεων. Βάσει αυτής της διαπίστωσης, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η δημιουργία νέων χρηματιστηριακών δεικτών με βάση το βαθμό συστηματικού και μη συστηματικού κινδύνου που αναλαμβάνουν μετοχές οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον δείκτη S&P 500.	el
dc.format.extent	81	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Δημιουργία δεικτών χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.description.abstractEN	The valuation of assets’ returns is a significant process of financial science and analysis, exporting findings of particular practical value to investors and the proper functioning of financial markets. At the same time, grouping of shares into classes with common characteristics constitutes an additional analysis field, while the usual practice until today is to group them into categories according to the sector of the respective listed companies. However, it has been suggested that the grouping can be achieved through alternative and most reliable approaches, focusing on the behavior of returns. Based on this finding, the aim of this research is to create creating new stock indices based on the degree of systematic and non- systematic risk of shares which are included in the S&P 500 index.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη	el
dc.subject.keyword	Μετοχές	el
dc.subject.keyword	Απόδοση	el
dc.subject.keyword	Χρηματιστηριακοί δείκτες	el
dc.subject.keyword	Stocks	el
dc.subject.keyword	Returns	el
dc.subject.keyword	Stock indices	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Kolotouros_Konstantinos.pdf
Μέγεθος:: 1.283Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές