Αναλογιστικά μοντέλα για συνεχείς ισόβιες ράντες

Abstract

Στην εργασία αυτή, θα μελετηθεί μέρος της Αναλογιστικής Επιστήμης, η οποία παρέχει την επιστημονική βάση καθώς και τα κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία για το βέλτιστο επίπεδο διαχείρισης και λήψης στρατηγικών αποφάσεων που αφορούν οικονομικά μοντέλα. Θα παρουσιαστούν ράντες πληρωμών ζωής, οι οποίες αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο της αναλογιστικής επιστήμης, το οποίο βοηθάει στη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Στην εργασία αυτή, θα εστιάσουμε στην παρουσίαση μιας στοχαστικής διαδικασίας για τη μοντελοποίηση της έντασης ανατοκισμού, με τη βοήθεια του ποσοστού επιβίωσης για τον υπολογισμό των διαφόρων ράντων ζωής. Θα υπολογίσουμε και θα συγκρίνουμε το καθαρό ασφάλιστρο υπό τη θεώρηση τυχαίου επιτοκίου σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους τόσο για το ντετερμινιστικό επιτόκιο όσο και για το στοχαστικό. Τέλος θα παρουσιαστούν παραδείγματα και εφαρμογές καθώς και χρήσιμα συμπεράσματα και παρατηρήσεις.