Αναλογιστικά μοντέλα για συνεχείς ισόβιες ράντες

Παναγιώτου, Αργυρή Ι.

dc.contributor.advisor	Σεβρόγλου, Βασίλειος
dc.contributor.author	Παναγιώτου, Αργυρή Ι.
dc.date.accessioned	2016-09-06T08:22:49Z
dc.date.available	2016-09-06T08:22:49Z
dc.date.issued	2015-08
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9069
dc.description.abstract	Στην εργασία αυτή, θα μελετηθεί μέρος της Αναλογιστικής Επιστήμης, η οποία παρέχει την επιστημονική βάση καθώς και τα κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία για το βέλτιστο επίπεδο διαχείρισης και λήψης στρατηγικών αποφάσεων που αφορούν οικονομικά μοντέλα. Θα παρουσιαστούν ράντες πληρωμών ζωής, οι οποίες αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο της αναλογιστικής επιστήμης, το οποίο βοηθάει στη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Στην εργασία αυτή, θα εστιάσουμε στην παρουσίαση μιας στοχαστικής διαδικασίας για τη μοντελοποίηση της έντασης ανατοκισμού, με τη βοήθεια του ποσοστού επιβίωσης για τον υπολογισμό των διαφόρων ράντων ζωής. Θα υπολογίσουμε και θα συγκρίνουμε το καθαρό ασφάλιστρο υπό τη θεώρηση τυχαίου επιτοκίου σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους τόσο για το ντετερμινιστικό επιτόκιο όσο και για το στοχαστικό. Τέλος θα παρουσιαστούν παραδείγματα και εφαρμογές καθώς και χρήσιμα συμπεράσματα και παρατηρήσεις.	el
dc.format.extent	70	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject	Επιτόκια	el
dc.title	Αναλογιστικά μοντέλα για συνεχείς ισόβιες ράντες	el
dc.title.alternative	Actuarial models for continuous life annuities under uncertain interest rate	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	This work presents the scientific basis and tools of the actuarial science, in order to increase the level of management and making strategies. More specifically, life annuity is a critical subject of actuarial science. This paper, models the force of interest due to uncertain process, by combining the survival rate to determine various life annuities. Further, this work studies the net premium under uncertain interest to the usual methods for the deterministic interest case and the corresponding stochastic one. Finally, the paper presents an implementation showing the applicability of the above method.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Ασφαλιστικά μαθηματικά	el
dc.subject.keyword	Στοχαστικές διαδικασίες	el
dc.subject.keyword	Στοχαστικά μοντέλα	el

Files in this item

Name:: Panagiotou_Argiri.pdf
Size:: 1.698Mb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές