Η ανέλιξη του πλεονάσματος στην περίπτωση ύπαρξης ενός πάνω φράγματος
| dc.contributor.advisor | Πολίτης, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.author | Μάη, Ευθυμία K. | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-23T09:43:16Z | |
| dc.date.available | 2016-08-23T09:43:16Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9011 | |
| dc.description.abstract | Όταν μια ασφαλιστική εταιρεία αγνοεί το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας, η γνώση του χρόνου που απαιτείται ώστε το πλεόνασμά της να πάρει μία συγκεκριμένη τιμή 𝑏 αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθιστώντας εφικτή τη διαμόρφωση μιας κατάλληλης μερισματικής στρατηγικής που θα την οδηγήσει σε κερδοφορία. Στην παρούσα εργασία επικεντρωνόμαστε στη μελέτη των μέτρων ασυμμετρίας και κυρτότητας των κατανομών του χρόνου πρώτης διέλευσης από το 𝑏, του αριθμού των απαιτήσεων πριν την πρώτη διέλευση από το 𝑏 και του χρόνου μεταξύ πρώτης και τελευταίας διέλευσης από το 𝑏. Σε κάθε περίπτωση, δίνουμε αναλυτικές εκφράσεις με τη βοήθεια των γεννητριών ημιαναλλοιώτων παραμέτρων. Επίσης, εφαρμόζουμε παραδείγματα που αφορούν απαιτήσεις προς την ασφαλιστική εταιρεία και ακολουθούν εκθετική κατανομή και κατανομή Γάμμα. | el |
| dc.format.extent | 99 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ασφαλιστικά μαθηματικά | el |
| dc.title | Η ανέλιξη του πλεονάσματος στην περίπτωση ύπαρξης ενός πάνω φράγματος | el |
| dc.title.alternative | The surplus process in the presence of an upper barrier | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | Whenever an insurance company defies the risk of a ruin event, the study of the time required for its surplus to reach a given target value b, can be a real asset, thereby assuring the implementation of the appropriate divident strategy which can guarantee its future profits. The aim of this project is to assess the skewness and kurtosis measures of time distribution for the first passage of 𝑏, the number of claims before the first passage and the time elapsed between the first and the last reaching of this level. What we actually offer is, in effect, analytical expressions, with the use of cumulants. We also move on to apply specific examples, dealing with claims to insurance companies, following exponential and Gamma distribution. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Κίνδυνος | el |
| dc.subject.keyword | Χρεοκοπία | el |
| dc.subject.keyword | Θεωρία κινδύνου | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές