Show simple item record

Η ανέλιξη του πλεονάσματος στην περίπτωση ύπαρξης ενός πάνω φράγματος

dc.contributor.advisorΠολίτης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΜάη, Ευθυμία K.
dc.date.accessioned2016-08-23T09:43:16Z
dc.date.available2016-08-23T09:43:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9011
dc.description.abstractΌταν μια ασφαλιστική εταιρεία αγνοεί το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας, η γνώση του χρόνου που απαιτείται ώστε το πλεόνασμά της να πάρει μία συγκεκριμένη τιμή 𝑏 αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθιστώντας εφικτή τη διαμόρφωση μιας κατάλληλης μερισματικής στρατηγικής που θα την οδηγήσει σε κερδοφορία. Στην παρούσα εργασία επικεντρωνόμαστε στη μελέτη των μέτρων ασυμμετρίας και κυρτότητας των κατανομών του χρόνου πρώτης διέλευσης από το 𝑏, του αριθμού των απαιτήσεων πριν την πρώτη διέλευση από το 𝑏 και του χρόνου μεταξύ πρώτης και τελευταίας διέλευσης από το 𝑏. Σε κάθε περίπτωση, δίνουμε αναλυτικές εκφράσεις με τη βοήθεια των γεννητριών ημιαναλλοιώτων παραμέτρων. Επίσης, εφαρμόζουμε παραδείγματα που αφορούν απαιτήσεις προς την ασφαλιστική εταιρεία και ακολουθούν εκθετική κατανομή και κατανομή Γάμμα.el
dc.format.extent99el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΑσφαλιστικά μαθηματικάel
dc.titleΗ ανέλιξη του πλεονάσματος στην περίπτωση ύπαρξης ενός πάνω φράγματοςel
dc.title.alternativeThe surplus process in the presence of an upper barrierel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENWhenever an insurance company defies the risk of a ruin event, the study of the time required for its surplus to reach a given target value b, can be a real asset, thereby assuring the implementation of the appropriate divident strategy which can guarantee its future profits. The aim of this project is to assess the skewness and kurtosis measures of time distribution for the first passage of 𝑏, the number of claims before the first passage and the time elapsed between the first and the last reaching of this level. What we actually offer is, in effect, analytical expressions, with the use of cumulants. We also move on to apply specific examples, dealing with claims to insurance companies, following exponential and Gamma distribution.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΚίνδυνοςel
dc.subject.keywordΧρεοκοπίαel
dc.subject.keywordΘεωρία κινδύνουel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»