Μοντέλα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Abstract

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα μοντέλα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Αρχικά παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και γίνεται μια ιστορική αναδρομή επί του θέματος. Γίνεται αναφορά στο κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ για το πώς επιβάλλεται τα τραπεζικά ιδρύματα να διαχειρίζονται τον πιστωτικό κίνδυνο. Στη συνέχεια αναπτύσσεται εκτενέστερα η έννοια του πιστωτικού κινδύνου και παρατίθενται οι κατηγορίες των μοντέλων βαθμονόμησης πιστωτικού κινδύνου. Ακόμη περιγράφονται οι τρείς κύριες στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μοντέλων βαθμονόμησης πιστωτικού κινδύνου. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με πρακτική εφαρμογή σε αληθινά δεδομένα από τη βάση δεδομένων δύο ελληνικών τραπεζών, χρησιμοποιώντας μία από τις τρείς μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί σε αυτή την εργασία.