Από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων τραπεζών με τη χρήση μεθόδων στοχαστικού προγραμματισμού

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη των μεθόδων που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία για την από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων τραπεζικών ιδρυμάτων με τη χρήση μεθόδων στοχαστικού προγραμματισμού. Ο στοχαστικός γραμμικός προγραμματισμός (stochastic linear programming with simple recourse, SLPSR), είναι μια μέθοδος μοντελοποίησης προβλημάτων βελτιστοποίησης που εμπεριέχουν αβεβαιότητα. Ενώ τα ντετερμινιστικά προβλήματα διατυπώνονται με γνωστές παραμέτρους, τα προβλήματα που συναντάμε στην πραγματικότητα περιλαμβάνουν ορισμένες παραμέτρους, οι οποίες είναι άγνωστες όταν πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Επιπλέον, εξετάζεται η βέλτιστη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει ένα τραπεζικό ίδρυμα σε περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας και αναπτύσσονται τα κυριότερα υποδείγματα που έχουν προταθεί. Τέλος, γίνεται σύγκριση των υποδειγμάτων των Booth και Dash (1979) και του υποδείγματος του Booth και Koveos (1986) χρησιμοποιώντας αναλυτική αριθμητική εφαρμογή.