Από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων τραπεζών με τη χρήση μεθόδων στοχαστικού προγραμματισμού

Κουμπάς, Μιχαήλ Ι.

dc.contributor.advisor	Βρόντος, Σπυρίδων
dc.contributor.author	Κουμπάς, Μιχαήλ Ι.
dc.date.accessioned	2016-02-01T08:22:06Z
dc.date.available	2016-02-01T08:22:06Z
dc.date.issued	2013-06
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8292
dc.description.abstract	Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη των μεθόδων που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία για την από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων τραπεζικών ιδρυμάτων με τη χρήση μεθόδων στοχαστικού προγραμματισμού. Ο στοχαστικός γραμμικός προγραμματισμός (stochastic linear programming with simple recourse, SLPSR), είναι μια μέθοδος μοντελοποίησης προβλημάτων βελτιστοποίησης που εμπεριέχουν αβεβαιότητα. Ενώ τα ντετερμινιστικά προβλήματα διατυπώνονται με γνωστές παραμέτρους, τα προβλήματα που συναντάμε στην πραγματικότητα περιλαμβάνουν ορισμένες παραμέτρους, οι οποίες είναι άγνωστες όταν πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Επιπλέον, εξετάζεται η βέλτιστη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει ένα τραπεζικό ίδρυμα σε περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας και αναπτύσσονται τα κυριότερα υποδείγματα που έχουν προταθεί. Τέλος, γίνεται σύγκριση των υποδειγμάτων των Booth και Dash (1979) και του υποδείγματος του Booth και Koveos (1986) χρησιμοποιώντας αναλυτική αριθμητική εφαρμογή.	el
dc.format.extent	122	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων τραπεζών με τη χρήση μεθόδων στοχαστικού προγραμματισμού	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη των μεθόδων που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία για την από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων τραπεζικών ιδρυμάτων με τη χρήση μεθόδων στοχαστικού προγραμματισμού. Ο στοχαστικός γραμμικός προγραμματισμός (stochastic linear programming with simple recourse, SLPSR), είναι μια μέθοδος μοντελοποίησης προβλημάτων βελτιστοποίησης που εμπεριέχουν αβεβαιότητα. Ενώ τα ντετερμινιστικά προβλήματα διατυπώνονται με γνωστές παραμέτρους, τα προβλήματα που συναντάμε στην πραγματικότητα περιλαμβάνουν ορισμένες παραμέτρους, οι οποίες είναι άγνωστες όταν πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Επιπλέον, εξετάζεται η βέλτιστη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει ένα τραπεζικό ίδρυμα σε περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας και αναπτύσσονται τα κυριότερα υποδείγματα που έχουν προταθεί. Τέλος, γίνεται σύγκριση των υποδειγμάτων των Booth και Dash (1979) και του υποδείγματος του Booth και Koveos (1986) χρησιμοποιώντας αναλυτική αριθμητική εφαρμογή.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Τράπεζες	el
dc.subject.keyword	Πιστωτικά ιδρύματα	el
dc.subject.keyword	Ελληνικό τραπεζικό σύστημα	el
dc.subject.keyword	Χρηματοπιστωτική κρίση	el
dc.subject.keyword	Στοχαστικός γραμμικός προγραμματισμός	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Koumpas_Michail.pdf
Μέγεθος:: 903.6Kb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές