dc.contributor.advisor | Πιττής, Νικήτας | |
dc.contributor.author | Χαλβαντζής, Ιωάννης | |
dc.date.accessioned | 2015-07-28T07:55:43Z | |
dc.date.available | 2015-07-28T07:55:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6924 | |
dc.description.abstract | Η σημασία του θεσμού των Α/Κ έχει γίνει αντικείμενο έντονης
επιστημονικής έρευνας τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο. Το
φαινόμενο αυτό οφείλεται στα πλεονεκτήματα που αυτά προσφέρουν
στους επενδυτές, όπως η πρόσβαση στην επαγγελματική διαχείριση
ανεξαρτήτως διαθέσιμου κεφαλαίου. Επίσης τα Α/Κ παρέχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομίες κλίμακας, τις οποίες δεν είναι
εύκολο να προσεγγίσει ο απλός επενδυτής. Τα προαναφερθέντα
είχαν ως αποτέλεσμα τη στροφή του ενδιαφέροντος, στους
παράγοντες εκείνους που διαμορφώνουν την απόδοση από πλευράς
διαχειριστή. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα ερευνήσουμε
κάποια από τα σημαντικότερα μέτρα απόδοσης προσαρμοσμένα
στον κίνδυνο, καθώς και τα κυριότερα μοντέλα αξιολόγησης της
επίδοσης των διαχειριστών. Αυτά εφαρμόζονται, προκειμένου να
υπολογιστεί η απόδοση των μετοχικών και ισορροπημένων Α/Κ της
Αμερικανικής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα το υπόδειγμα Jensen
(1968), Treynor-Mazuy (1966), Henriksson-Merton (1981) και Fama-
French (1993), αναλύονται διεξοδικά τόσο υπό θεωρητικό, όσο και
πρακτικό πρίσμα. | el |
dc.format.extent | 68 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Διαχείριση χαρτοφυλακίου | el |
dc.subject | Portfolio management | el |
dc.subject | Stocks -- Prices | el |
dc.subject | Μετοχές -- Τιμές | el |
dc.title | Πηγές υπερβάλλουσας απόδοσης στην ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίων. Χρονικός συντονισμός ή Επιλογή μετοχών | el |
dc.title.alternative | Sources of excess return on active portfolio management. Market timing or Stock picking | en |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
dc.identifier.call | 332.6 ΧΑΛ | el |
dc.description.abstractEN | The importance of mutual funds in financial markets has literally sky-rocketed over the
past years worldwide. This phenomenon that can be attributed to the crucial benefits that
mutual funds offer to individual investors as that they provide professional management
independently of the investor’s capital size. Also funds can exploit financial economies
of scale that individual investors cannot, and enable them to perform liquidity risk
sharing. As a result of this, the performance of portfolio managers has become an
important issue for financial economists. This paper surveys the most well-known riskadjusted
measures and several mutual fund performance evaluation models. These are
applied to examine the performance of actively managed American equity and balanced
mutual funds. Specifically, the Jensen’s Performance Index (1968), Treynor-Mazuy
(1966), Henriksson-Merton (1981) and Fama-French (1993) analyzed and computed. | el |
dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη | el |