Show simple item record

Πηγές υπερβάλλουσας απόδοσης στην ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίων. Χρονικός συντονισμός ή Επιλογή μετοχών

dc.contributor.advisorΠιττής, Νικήτας
dc.contributor.authorΧαλβαντζής, Ιωάννης
dc.date.accessioned2015-07-28T07:55:43Z
dc.date.available2015-07-28T07:55:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6924
dc.description.abstractΗ σημασία του θεσμού των Α/Κ έχει γίνει αντικείμενο έντονης επιστημονικής έρευνας τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στα πλεονεκτήματα που αυτά προσφέρουν στους επενδυτές, όπως η πρόσβαση στην επαγγελματική διαχείριση ανεξαρτήτως διαθέσιμου κεφαλαίου. Επίσης τα Α/Κ παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομίες κλίμακας, τις οποίες δεν είναι εύκολο να προσεγγίσει ο απλός επενδυτής. Τα προαναφερθέντα είχαν ως αποτέλεσμα τη στροφή του ενδιαφέροντος, στους παράγοντες εκείνους που διαμορφώνουν την απόδοση από πλευράς διαχειριστή. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα ερευνήσουμε κάποια από τα σημαντικότερα μέτρα απόδοσης προσαρμοσμένα στον κίνδυνο, καθώς και τα κυριότερα μοντέλα αξιολόγησης της επίδοσης των διαχειριστών. Αυτά εφαρμόζονται, προκειμένου να υπολογιστεί η απόδοση των μετοχικών και ισορροπημένων Α/Κ της Αμερικανικής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα το υπόδειγμα Jensen (1968), Treynor-Mazuy (1966), Henriksson-Merton (1981) και Fama- French (1993), αναλύονται διεξοδικά τόσο υπό θεωρητικό, όσο και πρακτικό πρίσμα.el
dc.format.extent68el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΔιαχείριση χαρτοφυλακίουel
dc.subjectPortfolio managementel
dc.subjectStocks -- Pricesel
dc.subjectΜετοχές -- Τιμέςel
dc.titleΠηγές υπερβάλλουσας απόδοσης στην ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίων. Χρονικός συντονισμός ή Επιλογή μετοχώνel
dc.title.alternativeSources of excess return on active portfolio management. Market timing or Stock pickingen
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικήςel
dc.identifier.call332.6 ΧΑΛel
dc.description.abstractENThe importance of mutual funds in financial markets has literally sky-rocketed over the past years worldwide. This phenomenon that can be attributed to the crucial benefits that mutual funds offer to individual investors as that they provide professional management independently of the investor’s capital size. Also funds can exploit financial economies of scale that individual investors cannot, and enable them to perform liquidity risk sharing. As a result of this, the performance of portfolio managers has become an important issue for financial economists. This paper surveys the most well-known riskadjusted measures and several mutual fund performance evaluation models. These are applied to examine the performance of actively managed American equity and balanced mutual funds. Specifically, the Jensen’s Performance Index (1968), Treynor-Mazuy (1966), Henriksson-Merton (1981) and Fama-French (1993) analyzed and computed.el
dc.contributor.masterΧρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχηel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»