Από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με τη χρήση συνεπών μέτρων κινδύνου
Asset and liability management using coherent risk measures
![Thumbnail](/xmlui/bitstream/handle/unipi/6418/Pagoni.pdf.jpg?sequence=4&isAllowed=y)
View/ Open
Subject
Υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων ; Διαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα ; Διαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοιAbstract
Στην παρούσα έρευνα αναλύονται τα προϊόντα, στα οποία επενδύουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία και γίνεται εκτίμηση για τις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις από αναλογιστική και οικονομική προσέγγιση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα ταμεία συνταξιοδότησης και στους βασικούς τρόπους μέτρησής τους, όπως είναι η διακύμανση, η αξία σε κίνδυνο και η υπό συνθήκη αξία σε κίνδυνο. Κύριο ερευνητικό αντικείμενο αποτέλεσε η παρουσίαση εκείνων των αξιωμάτων που πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε ένα μέτρο κινδύνου να θεωρείται συνεπές και η ανάλυση των χαρτοφυλακίων βελτιστοποίησης των μοντέλων. Τέλος, τα χαρτοφυλάκια βελτιστοποίησης μοντελοποιήθηκαν με τη βοήθεια του προγράμματος της GAMS.