Μελέτη της εμφάνισης μεγάλων ζημιών σε ένα χαρτοφυλάκιο ασφάλισης αυτοκινήτων

Abstract

Η συνεχής και σωστή αξιολόγηση του κινδύνου στον ασφαλιστικό κλάδο έτσι ώστε να υπάρχουν επαρκή αποθέματα στην κάθε εταιρεία έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του 1970, αναπροσδιορίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ενώ σήμερα, με την έλευση του Solvency II, έχει γίνει πιο επιτακτική από ποτέ. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για τον προσδιορισμό του επαρκούς αποθέματος είναι τόσο ο αριθμός όσο και το μέγεθος των αποζημιώσεων που καταφθάνουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά παρουσιάζονται ορισμοί και τεχνικές της θεωρίας κινδύνου για την μελέτη της κατανομής του αριθμού και του μεγέθους των αποζημιώσεων. Στη συνέχεια εξετάζεται η Θεωρία των Ακραίων Τιμών η οποία αναφέρεται σε παρατηρήσεις που ξεπερνούν κάποιο προκαθορισμένο μέγιστο όριο. Τέλος όλα τα θεωρητικά αποτελέσματα εφαρμόζονται σε πραγματικά δεδομένα, με χρήση του στατιστικού πακέτου R, ενώ τα συμπεράσματα της ανάλυσης ερμηνεύονται πρακτικά έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από την οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία για τη μελλοντική εκτίμηση του κινδύνου της.