Option pricing with jump diffusion models
| dc.contributor.advisor | Σκιαδόπουλος, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Σιδέρη, Καλλιόπη Κ. | |
| dc.date.accessioned | 2013-05-16T06:35:07Z | |
| dc.date.available | 2013-05-16T06:35:07Z | |
| dc.date.issued | 2013-05-16T06:35:07Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5375 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Options (Finance) -- Prices -- Mathematical models | |
| dc.subject | Stochastic models | |
| dc.subject | Jump processes | |
| dc.subject | Diffusion processes | |
| dc.title | Option pricing with jump diffusion models | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5375 | |
| dc.identifier.call | 332.64'5 ΣΙΔ | |
| dc.description.abstractEN | This thesis discusses about option pricing with jump-diffusion models as well as their parameters effect on option prices through implied volatility figures. After introducing, the reasons about using these models, it discusses two more widely used jump-diffusion models. As amplification, it considers a stochastic volatility model which it compares with them, including their advantages and limitations. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές