Κίνδυνος προ-διακανονισμού σε συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων : υποδείγματα μέτρησης
| dc.contributor.author | Τσουρουνάκης, Μιχάλης | |
| dc.date.accessioned | 2006-04-03T12:22:01Z | |
| dc.date.available | 2005-Sep-26T11:14:36Z | |
| dc.date.issued | 2003-01-01T11:14:36Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/535 | |
| dc.description.abstract | Η εργασία αυτή έγινε με σκοπό τη μέτρηση του κινδύνου προ-διακανονιμού σε συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων. Ειδικότερα υπολογίστηκε ο παράγοντας έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο, ως μέσος όρος για όλη τη διάρκεια ενός τέτοιου συμβολαίου. Η προσομοίωση των επιτοκίων έγινε με μοντέλο επιτοκίων συνεχούς χρόνου και συγκεκριμένα του Vasicek, ενώ η αποτίμηση του "swap" έγινε χρησιμοποιώντας τις τιμές των εντόκων που προκύπτουν από το υπόδειγμα του Vasicek, για συγκεκριμένες ληκτότητες, και με εκθετική παρεμβολή για τον υπολογισμό των τιμών στις υπόλοιπες ληκτότητες. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Πιστωτικός κίνδυνος | |
| dc.subject | Επιτόκια | |
| dc.title | Κίνδυνος προ-διακανονισμού σε συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων : υποδείγματα μέτρησης | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/535 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.format.bytes | 1016711 bytes |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές