Στατιστικό αρμπιτράζ: μια εφαρμογή στις τιμές των εμπορευμάτων
| dc.contributor.advisor | Μαλλιαρόπουλος, Δημήτριος | |
| dc.contributor.author | Μόσχου, Ελευθερία - Κωνσταντίνα Ν. | |
| dc.date.accessioned | 2012-09-04T09:16:28Z | |
| dc.date.available | 2012-09-04T09:16:28Z | |
| dc.date.issued | 2012-09-04T09:16:28Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4911 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα εμπειρική ανάλυση επιχειρεί να προσδιορίσει την αποτελεσματικότητας μίας απλής στρατηγικής στατιστικού αρμπιτράζ, αυτής των ζευγών συναλλαγής (pairs trading). Στο πλαίσιο της μελέτης χρησιμοποιούνται ημερήσια στοιχεία για 21 είδη εμπορευμάτων- που καλύπτουν όλες τις βασικές κατηγορίες όσων διαπραγματεύονται μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης- για το χρονικό διάστημα 16 ετών (από το 1995 έως το 2011). Η διαμόρφωση των εν λόγω ζευγών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία άκρως ενδιαφέρουσα διαδικασία στον τομέα της χρηματοοικονομικής επιστήμης που προσπαθεί, χρησιμοποιώντας έννοιες και μεθόδους της στατιστικής επιστήμης και της οικονομετρίας- όπως η επιστροφή στο μέσο (mean reversion), o συντελεστής συσχέτισης, o δείκτης Sharpe, ο κανόνας του κινούμενου μέσου (mean average)-, να προσδιορίσει το χρόνο συναλλαγής στον οποίο δύναται να επιτευχθούν σημαντικές αποδόσεις. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Arbitrage -- Mathematical models | |
| dc.subject | Pairs trading | |
| dc.subject | Futures | |
| dc.subject | Εμπορεύματα | |
| dc.title | Στατιστικό αρμπιτράζ: μια εφαρμογή στις τιμές των εμπορευμάτων | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4911 | |
| dc.identifier.call | 332.64'5 ΜΟΣ |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές