dc.contributor.author | Ράπτης, Αναστάσιος Σ. | |
dc.date.accessioned | 2011-12-09T16:39:29Z | |
dc.date.available | 2011-12-09T16:39:29Z | |
dc.date.issued | 2011-12-09T16:39:29Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4428 | |
dc.description.abstract | Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να ερευνήσει και να παρουσιάσει αποτελέσματα με λεπτομερή και εμπεριστατωμένο τρόπο για την συμπεριφορά συγκεκριμένων κλάδων του ΧΑΑ σε τρομοκρατικά γεγονότα. Ειδικότερα θα χρησιμοποιήσει τις αποδόσεις πέντε κλάδων του ΧΑΑ καθώς και του Γενικού Δείκτη Τιμών κατά το χρονικό διάστημα 2000 έως το 2009. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα μελετήσει τις επιδράσεις μεγάλων και διεθνών τρομοκρατικών γεγονότων στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά χρησιμοποιώντας το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων Capital Asset Pricing Model ( CAPM ) με την εφαρμογή της ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας το στατιστικό εργαλείο e-views, για να εξάγει συμπεράσματα. Οι παραβιάσεις όμως των υποθέσεων του γραμμικού μοντέλου είναι ένα ζήτημα προς μελέτη. Η παραβίαση όπως η ετεροσκεδαστικότητα μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα οικονομετρικά και στατιστικά συμπεράσματα. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί (διορθωθεί) με την χρήση των μοντέλων GARCH. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών | |
dc.subject | Τρομοκρατία | |
dc.subject | Υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων | |
dc.subject | Στατιστική -- Οικονομετρικές μέθοδοι | |
dc.subject | Μετοχές -- Τιμές | |
dc.title | Οικονομετρική διερεύνηση των επιπτώσεων μεγάλων τρομοκρατικών γεγονότων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4428 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 332.6322 ΡΑ | |
dc.description.abstractEN | The purpose of this study is to investigate and present results of detailed and thorough way to conduct these classes at the ASE terrorist attacks. In particular we will use the five branches of the performances and the ASE General Index for the period 2000 to 2009. In this thesis we will study the effects of large and international terrorist events in the Greek stock market using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) the application of linear regression analysis using the statistical tool e-views, to draw conclusions. But violations of the assumptions of the linear model are an issue for consideration. Violations such as heteroskedasticity may lead us to false econometric and statistical findings. This can be addressed (corrected) using the models GARCH. | |