Οικονομετρική διερεύνηση των επιπτώσεων μεγάλων τρομοκρατικών γεγονότων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Master Thesis
Date
2011-12-09View/
Subject
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ; Τρομοκρατία ; Υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων ; Στατιστική -- Οικονομετρικές μέθοδοι ; Μετοχές -- ΤιμέςAbstract
The purpose of this study is to investigate and present results of detailed and thorough way to conduct these classes at the ASE terrorist attacks. In particular we will use the five branches of the performances and the ASE General Index for the period 2000 to 2009. In this thesis we will study the effects of large and international terrorist events in the Greek stock market using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) the application of linear regression analysis using the statistical tool e-views, to draw conclusions. But violations of the assumptions of the linear model are an issue for consideration. Violations such as heteroskedasticity may lead us to false econometric and statistical findings. This can be addressed (corrected) using the models GARCH.
Language
GreekCollections
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές