Μελέτη και εκτίμηση υποδειγμάτων με στοχαστική αβεβαιότητα
Master Thesis
Συγγραφέας
Ψωμάς, Αθανάσιος Δ.
Ημερομηνία
2011-06-08Προβολή/ Άνοιγμα
Θεματική επικεφαλίδα
Οικονομετρικά υποδείγματα ; Στοχαστικά υποδείγματα ; Time-series analysisΠερίληψη
Η παραβίαση της υπόθεσης της ομοσκεδαστικότητας στην οικονομετρική ανάλυση για δεδομένα που προέρχονται από χρονοσειρές, αντιμετωπίζεται με υποδείγματα GARCH, στα οποία η διακύμανση ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τρόπο εξέλιξης. Μία εναλλακτική θεώρηση των εν λόγω υποδειγμάτων είναι η χρήση υποδειγμάτων στοχαστικής αβεβαιότητας (SV – models), τα οποία συμπεριλαμβάνουν μια μεταβλητή ευαίσθητη σε μεταβολές που η συμπεριφορά της είναι στοχαστική. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται τα GARCH και SV υποδείγματα και γίνεται εφαρμογή των παραπάνω στις λογαριθμικές αποδόσεις των μετοχών Ευρωπαϊκών Τηλεπικοινωνιακών Εταιρειών.