Μελέτη και εκτίμηση υποδειγμάτων με στοχαστική αβεβαιότητα
| dc.contributor.author | Ψωμάς, Αθανάσιος Δ. | |
| dc.date.accessioned | 2011-06-08T15:05:37Z | |
| dc.date.available | 2011-06-08T15:05:37Z | |
| dc.date.issued | 2011-06-08T15:05:37Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4010 | |
| dc.description.abstract | Η παραβίαση της υπόθεσης της ομοσκεδαστικότητας στην οικονομετρική ανάλυση για δεδομένα που προέρχονται από χρονοσειρές, αντιμετωπίζεται με υποδείγματα GARCH, στα οποία η διακύμανση ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τρόπο εξέλιξης. Μία εναλλακτική θεώρηση των εν λόγω υποδειγμάτων είναι η χρήση υποδειγμάτων στοχαστικής αβεβαιότητας (SV – models), τα οποία συμπεριλαμβάνουν μια μεταβλητή ευαίσθητη σε μεταβολές που η συμπεριφορά της είναι στοχαστική. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται τα GARCH και SV υποδείγματα και γίνεται εφαρμογή των παραπάνω στις λογαριθμικές αποδόσεις των μετοχών Ευρωπαϊκών Τηλεπικοινωνιακών Εταιρειών. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Οικονομετρικά υποδείγματα | |
| dc.subject | Στοχαστικά υποδείγματα | |
| dc.subject | Time-series analysis | |
| dc.title | Μελέτη και εκτίμηση υποδειγμάτων με στοχαστική αβεβαιότητα | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4010 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 519.233 ΨΩΜ | |
| dc.description.abstractEN | The violation of homoscedasticity in econometric analysis for time series data is usually confronted by the aid of GARCH models, where the variance follows a certain pattern of development. An alternative approach for handling this problem is by exploiting stochastic models of volatility (SV - models), which include a variable sensitive to changes which is stochastic. This thesis describes the GARCH and SV models and illustrates how these methods can be applied to log equity returns of European Telecommunication Companies. |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές