Στατιστικά μοντέλα βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Abstract

Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά από το νέο κανονιστικό πλαίσιο που τέθηκε από τη Βασιλεία ΙΙ στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την κεφαλαιακή επάρκεια, τα μοντέλα βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας έχουν καταστεί απαραίτητα για την λήψη κρίσιμων αποφάσεων που αφορούν χρηματικές (και όχι μόνο) χορηγήσεις. Παρότι τα πρώτα μοντέλα στην περιοχή αυτή φαίνεται να ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1960, υπάρχει διαρκής εξέλιξη με τη βοήθεια κυρίως της Στατιστικής αφού η εφαρμογή των μοντέλων γίνεται σε ένα σχετικά μεγάλο πλήθος παρελθοντικών δεδομένων με στόχο την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των μελλοντικών πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Τα στατιστικά μοντέλα βαθμολόγησης είναι κατάλληλα για δανειολήπτες που χρησιμοποιούν χρηματοδοτικά προϊόντα μικρού χρηματικού ποσού τα οποία όμως συνολικά είναι μεγάλου πλήθους (λιανική τραπεζική). Στην παρούσα εργασία γίνεται κριτική επισκόπηση της περιοχής των μοντέλων βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και παρουσιάζονται διάφορες στατιστικές τεχνικές που έχουν προταθεί για την ανάπτυξη πιθανοθεωρητικών / στατιστικών μοντέλων. Επιπλέον, γίνεται μια σύντομη αναφορά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε τεχνικής. Tέλος αναπτύσσονται κάποια μοντέλα βαθμολόγησης με τις μεθόδους της Λογιστικής Παλινδρόμησης, της Διαχωριστικής Ανάλυσης και των Δέντρων Ταξινόμησης χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα.