Προβλήματα χρεοκοπίας με την ύπαρξη στρατηγικής σταθερού ορίου μερίσματος

Abstract

Η εξέλιξη των τιμών των συνολικών αποζημιώσεων, η διαδικασία πλεονάσματος και η πιθανότητα χρεοκοπίας κατά τη διάρκεια του χρόνου είναι βασικά αντικείμενα μελέτης της Θεωρίας Κινδύνου. Σε αυτήν την εργασία αρχικά μελετάται το κλασσικό μοντέλο της Θεωρίας Κινδύνου και δίνονται κάποια βασικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη θεμελιώδη εξίσωση των Gerber και Shiu. Διάφορες στρατηγικές αναπτύχθηκαν σχετικά με τα μερίσματα που καταβάλλει μια ασφαλιστική εταιρία στους δικαιούχους της. Μελετάται η στρατηγική σταθερού ορίου μερίσματος και παρουσιάζονται κάποια χρήσιμα αποτελέσματα. Τέλος μελετάται η κατανομή της παρούσας αξίας των μερισμάτων και δίνονται κάποια προσεγγιστικά αποτελέσματα σε διακριτό χρόνο όταν δεν υπάρχουν αναλυτικά αποτελέσματα.