Bayesian model averaging

Abstract

Συχνά στην ανάλυση δεδομένων αποφεύγουμε (ηθελημένα ή μη) να αναφέρουμε την αβεβαιότητα την οποία περιέχει η επιλογή ενός μοντέλου. Αυτή η πηγή αβεβαιότητας όμως είναι αρκετά σημαντική όταν ενδιαφερόμαστε για πρόβλεψη κάποιας ποσότητας (π.χ. μιας νέας παρατήρησης, του κόστους μιας απόφασης). Μια μέθοδος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η σταθμισμένη χρήση των καλύτερων (ακόμα και όλων αν είναι δυνατόν) των μοντέλων που ορίζονται στο χώρο των μοντέλων που ο αναλυτής θεωρεί ως κατάλληλα. Η μπεϋζιανή προσέγγιση στο πρόβλημα είναι η πιο φυσική, αυτή είναι η μέθοδος Bayesian Model Averaging. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου και κάποιων πρακτικών αλγορίθμων υλοποίησης της συγκεκριμένης μεθοδολογίας στα γραμμικά μοντέλα.