Πιστωτικός κίνδυνος : εφαρμογή υποδείγματος credit risk + (αναπτύχθηκε από την Credit Suisse Financial Products)

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται κυρίως την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου σε ένα χαρτοφυλάκιο ομοειδών δανείων με την μεθοδολογία Credit Risk Plus. Παρουσιάζει την έννοια του κινδύνου, την ανάγκη διαχείρισης του καθώς και τα είδη του κινδύνου οι οποίοι ελλοχεύουν στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στον τομέα της μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου με την τεχνική του Credit Risk plus. Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί στοχεύουν στην μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων τους και αυτό ενέχει σημαντικούς κινδύνους, διότι η πιθανότητα μεγαλύτερων κερδών συνεπάγεται ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου. Γι’ αυτό το λόγο γίνεται φανερή η αδήριτη ανάγκη να διαχειριστούν οι κίνδυνοι και πιο συγκεκριμένα να ποσοτικοποιηθούν. Σκοπός είναι, αφού αναφερθούν πρώτα η έννοια του κινδύνου, η ανάγκη διαχείρισης του και τα είδη του να εστιαστεί η έρευνα στην μέτρηση του. Βάση της τεχνικής αυτής θα οριστεί και η πιθανότητα εμφάνισης ζημιών που δεν καλύπτονται από τα ίδια κεφάλαια και το οικονομικό κεφάλαιο της Τράπεζας και την οδηγούν σε πτώχευση.