Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1-10 από 77
Ανθεκτικοί εκτιμητές της μεθόδου chain ladder
(2011-12-07)
Η διαδικασία εκτίμησης του απαιτούμενου αποθεματικού για την αποπληρωμή αποζημιώσεων – loss reserving – συνιστά μια από τις σημαντικότερες διεργασίες μέσα στα πλαίσια μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Ο ασφαλιστής προκειμένου ...
Μέτρηση και διαχείριση κινδύνου των συνταξιοδοτικών σχημάτων
(2011-12-07)
Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η μελέτη των μεθόδων, που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, για τη μέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων των συνταξιοδοτικών σχημάτων και ιδιαίτερα του επενδυτικού κινδύνου. Εξετάζεται ...
Ένα μοντέλο αλλαγής καταστάσεων (regime switching) για την εκτίμηση του διαχρονικά μεταβαλλόμενου συστηματικού κινδύνου των μετοχών (beta)
(2011-02-09)
Η εργασία αυτή εκτιμά το υπόδειγμα CAPM και κατά συνέπεια το συστηματικό κίνδυνο χαρτοφυλακίων μέσα από ένα μοντέλο αλλαγής καταστάσεων (regime switching), όπου η συμπεριφορά του βήτα αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση της ...
Ασφάλιση αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα : αξιολόγηση και προτάσεις βελτίωσης
(2011-05-25)
Η παρούσα εργασία κάνει μια ανασκόπηση στα γεωργικά συστήματα διαχείρισης κινδύνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στις μορφές της αγροτικής ασφάλισης. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται, αναλύεται και ...
Πολυμεταβλητά μοντέλα διακύμανσης (M-GARCH) & η εφαρμογή τους στη διαχείριση του κινδύνου χαρτοφυλακίων μετοχών
(2011-09-26)
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται κάποια μονομεταβλητά μοντέλα διακύμανσης, τα οποία επιτρέπουν στη μεταβλητότητα να αλλάζει με τη πάροδο του χρόνου και στη συνέχεια αναλύονται τα πολυμεταβλητά μοντέλα, τα οποία αποτελούν ...
Η επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον κλάδο ασφάλισης πιστώσεων
(2011-07-05)
Το παρόν ερευνητικό σύγγραμμα εξετάζει την επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα στον κλάδο ασφάλισης πιστώσεων. Η ασφάλιση πιστώσεων μπορεί να θεωρηθεί ως ‘η ασφάλεια ζωής των εταιριών’ εφόσον προσφέρει προστασία ...
Ανάπτυξη σεναρίων ακραίων τιμών και αξία σε κίνδυνο χαρτοφυλακίων κυβερνητικών ομολόγων
(2011-12-09)
Η δημιουργία των κανόνων της Βασιλείας οδήγησε στην θέσπιση του VaR ως το βασικό εργαλείο για την εκτίμηση σε κεφάλαια των χρεογράφων όσον αφορά τον κίνδυνο της αγοράς. Το VaR εκτιμάται με δύο παραμετρικά μοντέλα, σύμφωνα ...
Σύγχρονα διαγράμματα ελέγχου για την μέση τιμή εφοδιασμένα με κανόνες ροών και σχηματισμών
(2011-05-30)
Τα διαγράμματα ελέγχου τύπου Shewhart για την παρακολούθηση του μέσου μ μιας διεργασίας δίνουν σήμα εκτός ελέγχου διεργασίας (μετατόπιση του μέσου) όταν ένα σημείο του διαγράμματος βρεθεί εκτός της ζώνης που ορίζεται από ...
Αξιολόγηση της χρησιμότητας των συστάσεων των επενδυτικών συμβούλων στα πλαίσια της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς
(2011-06-01)
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των συστάσεων των αναλυτών καθώς και των αναθεωρημένων συστάσεων τους, που εκδόθηκαν για τις εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), ...