Crash risk in commodities and currencies
| dc.contributor.advisor | Apergis, Nikolaos | |
| dc.contributor.advisor | Απέργης, Νικόλαος | |
| dc.contributor.author | Bakalli, Nikoletta | |
| dc.contributor.author | Μπακάλλι, Νικολέττα | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T08:32:59Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T08:32:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/17558 | |
| dc.description.abstract | Σε αυτή τη διπλωματική εργασία διερευνάται η επίδραση διαφόρων οικονομικών και πολιτικών παραγόντων όπως, τον δείκτη Κινδύνου Σύγκρουσης, τον δείκτη ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊον), τον ΔΤΚ (Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) και τον δείκτη ΑΟΠ (Αβεβαιότητας Οικονομικής Πολιτικής) στις αποδόσεις των εμπορευμάτων (χρυσός, ασήμι, αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και των νομισμάτων (EUR/USD, GBP/USD and JPY/USD). Αρχικά, εντοπίζουμε τον εβδομαδιαίο κίνδυνο σύγκρουσης μέσω του NSCKEW τόσο για τα εμπορεύματα όσο και για νομίσματα για την χρονική περίοδο από τον Ιανουαριο του 2006 έως τον Δεκέμβριο του 2023. Επειτα, στην αναλυση μας πραγματοποιουνται οι έλεγχοι στασιμότητας των ανεξάρτητων μεταβλητών οπως και η ύπαρξη ενδογένειας με τελευταιο σταδιο να ακολουθει ο γραμμικος ελεγχος δηλαδή, της στατιστικής σημαντικοτητας επίδρασης στις αποδόσεις. Τέλος, βάσει των αποτελεσμάτων, καταλήγουμε στο τι θα πρέπει να κάνουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές, οι επενδυτές, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οι κεντρικές τράπεζες και οι νομισματικές αρχές. | el |
| dc.format.extent | 73 | el |
| dc.language.iso | en | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Crash risk in commodities and currencies | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
| dc.description.abstractEN | In this thesis, the impact of various economic and political factors, such as the Conflict Risk Index, Gross Domestic Product (GDP), Consumer Price Index (CPI), and Economic Policy Uncertainty (EPU), on the returns of commodities (gold, silver, crude oil, and natural gas) and exchange rates (EUR/USD, GBP/USD, and JPY/USD) is investigated. Initially, the weekly conflict risk is identified through the NSCKEW (Negative Semi-Conditional Skewness) for both commodities and currencies over the period from January 2006 to December 2023. In our analysis, stationarity tests are conducted for the independent variables, and the presence of endogeneity is examined, with the final stage involving a linear analysis to assess the statistical significance of their impact on returns. Finally, based on the results, we conclude what financial markets, investors, portfolio managers, central banks, and monetary authorities should do. | el |
| dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική | el |
| dc.subject.keyword | Commodities | el |
| dc.subject.keyword | Currencies | el |
| dc.subject.keyword | Crash risk | el |
| dc.date.defense | 2025-02-21 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα