Στοχαστικές παροχές σύνταξης από ασφαλιστικές εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία που υπόκειντο σε αβεβαιότητα τύπου κίνησης Brown
| dc.contributor.advisor | Σεβρόγλου, Βασίλειος | |
| dc.contributor.author | Νάκη, Χριστίνα | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-24T09:58:50Z | |
| dc.date.available | 2024-09-24T09:58:50Z | |
| dc.date.issued | 2024-03 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16787 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/4209 | |
| dc.description.abstract | Στην εργασία αυτή, θα μελετηθούν και θα παρουσιαστούν διάφοροι τύποι συνταξιοδοτικών σχημάτων σχετικά με την κατανομή του κινδύνου. Πιο δημοφιλή εξ αυτών, είναι τα συνταξιοδοτικά σχήματα καθορισμένων παροχών (Defined Benefit - DBP) και τα καθορισμένων εισφορών (Defined Contribution - DCP). Ένας τρόπος μέσω του οποίου μπορεί να γίνει η αποτίμηση και σύγκρισή μεταξύ τους είναι η χρήση της κίνησης Brown, ενός μαθηματικού μοντέλου το οποίο χρησιμοποιείται στα χρηματοοικονομικά για την ανάλυση και τον σχεδιασμό οικονομικών μοντέλων και, στην περίπτωσή μας, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Στην παρούσα εργασία, θα γίνει ανάλυση στα δύο συνταξιοδοτικά σχήματα (καθορισμένων εισφορών και καθορισμένων παροχών) προκειμένου να διαπιστωθεί πώς μπορεί να οριστεί και να καθοριστεί το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο. Η ανάλυσή τους θα βασιστεί σε δύο εργασίες που επιχειρούν βαθύτερες μαθηματικές προσεγγίσεις και θα συμπληρώσει την παρουσίαση των ειδών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και της ανάλυσης των στοχαστικών διαδικασιών και σχετικών μαθηματικών εννοιών που θα προηγηθεί στα πρώτα θεωρητικά κεφάλαια της εργασίας. Τέλος, θα παρουσιαστούν κάποιες χρήσιμες παρατηρήσεις και συμπεράσματα της μεθόδου. | el |
| dc.format.extent | 97 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Στοχαστικές παροχές σύνταξης από ασφαλιστικές εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία που υπόκειντο σε αβεβαιότητα τύπου κίνησης Brown | el |
| dc.title.alternative | Stochastic pension funding from firms with risky assets under Brownian uncertainty | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | In this paper, different types of risk sharing pension schemes will be studied and presented. The most popular of these are the defined benefit (DBP) and defined contribution (DCP) pension schemes. The method through which they can be valued and compared is the use of Brownian motion, a mathematical model used in finance to analyze and design economic models and, in our case, pension plans. In this paper, the two pension schemes (defined contribution and defined benefit) will be analyzed in order to see how the optimal portfolio can be defined and determined. Their analysis will be based on two papers that attempt deeper mathematical approaches and will complement the presentation of the types of pension plans and the analysis of stochastic processes and related mathematical concepts that will precede the first theoretical chapters of the paper. Finally, some useful observations and conclusions of the method will be presented. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων | el |
| dc.subject.keyword | Συνταξιοδοτικά σχήματα | el |
| dc.subject.keyword | Στοχαστικές διαδικασίες | el |
| dc.subject.keyword | Κίνηση Brown | el |
| dc.date.defense | 2024-03-15 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα