Στοχαστικές παροχές σύνταξης από ασφαλιστικές εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία που υπόκειντο σε αβεβαιότητα τύπου κίνησης Brown

Νάκη, Χριστίνα

dc.contributor.advisor	Σεβρόγλου, Βασίλειος
dc.contributor.author	Νάκη, Χριστίνα
dc.date.accessioned	2024-09-24T09:58:50Z
dc.date.available	2024-09-24T09:58:50Z
dc.date.issued	2024-03
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16787
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/4209
dc.description.abstract	Στην εργασία αυτή, θα μελετηθούν και θα παρουσιαστούν διάφοροι τύποι συνταξιοδοτικών σχημάτων σχετικά με την κατανομή του κινδύνου. Πιο δημοφιλή εξ αυτών, είναι τα συνταξιοδοτικά σχήματα καθορισμένων παροχών (Defined Benefit - DBP) και τα καθορισμένων εισφορών (Defined Contribution - DCP). Ένας τρόπος μέσω του οποίου μπορεί να γίνει η αποτίμηση και σύγκρισή μεταξύ τους είναι η χρήση της κίνησης Brown, ενός μαθηματικού μοντέλου το οποίο χρησιμοποιείται στα χρηματοοικονομικά για την ανάλυση και τον σχεδιασμό οικονομικών μοντέλων και, στην περίπτωσή μας, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Στην παρούσα εργασία, θα γίνει ανάλυση στα δύο συνταξιοδοτικά σχήματα (καθορισμένων εισφορών και καθορισμένων παροχών) προκειμένου να διαπιστωθεί πώς μπορεί να οριστεί και να καθοριστεί το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο. Η ανάλυσή τους θα βασιστεί σε δύο εργασίες που επιχειρούν βαθύτερες μαθηματικές προσεγγίσεις και θα συμπληρώσει την παρουσίαση των ειδών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και της ανάλυσης των στοχαστικών διαδικασιών και σχετικών μαθηματικών εννοιών που θα προηγηθεί στα πρώτα θεωρητικά κεφάλαια της εργασίας. Τέλος, θα παρουσιαστούν κάποιες χρήσιμες παρατηρήσεις και συμπεράσματα της μεθόδου.	el
dc.format.extent	97	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Στοχαστικές παροχές σύνταξης από ασφαλιστικές εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία που υπόκειντο σε αβεβαιότητα τύπου κίνησης Brown	el
dc.title.alternative	Stochastic pension funding from firms with risky assets under Brownian uncertainty	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	In this paper, different types of risk sharing pension schemes will be studied and presented. The most popular of these are the defined benefit (DBP) and defined contribution (DCP) pension schemes. The method through which they can be valued and compared is the use of Brownian motion, a mathematical model used in finance to analyze and design economic models and, in our case, pension plans. In this paper, the two pension schemes (defined contribution and defined benefit) will be analyzed in order to see how the optimal portfolio can be defined and determined. Their analysis will be based on two papers that attempt deeper mathematical approaches and will complement the presentation of the types of pension plans and the analysis of stochastic processes and related mathematical concepts that will precede the first theoretical chapters of the paper. Finally, some useful observations and conclusions of the method will be presented.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων	el
dc.subject.keyword	Συνταξιοδοτικά σχήματα	el
dc.subject.keyword	Στοχαστικές διαδικασίες	el
dc.subject.keyword	Κίνηση Brown	el
dc.date.defense	2024-03-15

Files in this item

Name:: Naki_20006.pdf
Size:: 2.981Mb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα