Στοχαστικές παροχές σύνταξης από ασφαλιστικές εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία που υπόκειντο σε αβεβαιότητα τύπου κίνησης Brown
Stochastic pension funding from firms with risky assets under Brownian uncertainty
View/
Keywords
Συνταξιοδοτικά σχήματα ; Στοχαστικές διαδικασίες ; Κίνηση BrownAbstract
In this paper, different types of risk sharing pension schemes will be studied and presented. The most popular of these are the defined benefit (DBP) and defined contribution (DCP) pension schemes. The method through which they can be valued and compared is the use of Brownian motion, a mathematical model used in finance to analyze and design economic models and, in our case, pension plans. In this paper, the two pension schemes (defined contribution and defined benefit) will be analyzed in order to see how the optimal portfolio can be defined and determined. Their analysis will be based on two papers that attempt deeper mathematical approaches and will complement the presentation of the types of pension plans and the analysis of stochastic processes and related mathematical concepts that will precede the first theoretical chapters of the paper. Finally, some useful observations and conclusions of the method will be presented.
Postgraduate Studies Programme
Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση ΚινδύνωνDepartment
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής ΕπιστήμηςNumber of pages
97Language
GreekCollections
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα