Show simple item record

dc.contributor.advisorApergis, Nikolaos
dc.contributor.advisorΑπέργης, Νικόλαος
dc.contributor.authorPloumi, Theodora - Maria
dc.contributor.authorΠλουμή, Θεοδώρα - Μαρία
dc.date.accessioned2024-06-17T09:00:04Z
dc.date.available2024-06-17T09:00:04Z
dc.date.issued2024-05
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16540
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/3962
dc.description.abstractΜε τη γενική πεποίθηση ότι οι τιμές των χρηματιστηριακών δεικτών μεταβάλλονται συνεχώς, η μελέτη αυτή παρέχει στοιχεία μέσης αναστροφής και διακυμάνσεων μεταξύ σημαντικών αναδυόμενων και ανεπτυγμένων χρηματοπιστωτικών αγορών. Στόχος της είναι να δημιουργήσει μια σχέση μεταξύ αυτών των διακυμάνσεων και της απόδοσης των δεικτών των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι τιμές δεν μεταβάλλονται συστηματικά με την πάροδο του χρόνου παρουσία σταθερότητας. Αντιστρόφως, τάσεις και τυχαίες διακυμάνσεις μπορεί να υπάρχουν εάν ο δείκτης δεν είναι στάσιμος. Σύμφωνα με την ανάλυση, μόνο 10 από τις 46 χώρες του δείγματος παρουσιάζουν μέση συμπεριφορά αναστροφής. Η ερμηνεία αυτής της συμπεριφοράς εξηγείται μέσω της μέσης αναστροφής και του εκθέτη Hurst.el
dc.format.extent66el
dc.language.isoenel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleThe speed of mean reversion in international stock marketsel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικήςel
dc.description.abstractENGiven the widespread belief that stock index prices are ever-changing, this study offers proof of mean reversion and volatility in important emerging and developed financial markets. It seeks to determine a connection between these variations and the performance of indexes of the world's financial indices. The findings indicate that prices do not systematically change over time in the presence of stability. Conversely, trends and random fluctuations may exist if the Index is not stationary. According to the analysis, only 10 out of the 46 countries in the sample exhibit mean reversion behavior. The interpretation of this behavior is explained through mean reversion and the Hurst exponent.el
dc.contributor.masterΧρηματοοικονομική και Τραπεζική με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητικήel
dc.subject.keywordΜέση αναστροφήel
dc.subject.keywordΧρηματιστηριακές αγορέςel
dc.subject.keywordΑποδόσειςel
dc.subject.keywordΑνεπτυγμένες αναδυόμενες χρηματιστηριακές αγορέςel
dc.subject.keywordΣτασιμότηταel
dc.subject.keywordΔείκτεςel
dc.subject.keywordHalf-lifeel
dc.subject.keywordΕκθέτης Hurstel
dc.subject.keywordMean reversionel
dc.subject.keywordStock marketsel
dc.subject.keywordReturnsel
dc.subject.keywordDeveloped emerging stock marketsel
dc.subject.keywordStationarityel
dc.subject.keywordIndicesel
dc.subject.keywordHurst exponentel
dc.date.defense2024-06-13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»