Μη ανανεωτικές στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος στη θεωρία κινδύνου με δυο κλάσεις κινδύνων
Non-renewal stochastic surplus processes in ruin theory with two classes of claim
Προβολή/
Λέξεις κλειδιά
Gerber-Shiu ; Χαρτοφυλάκια κινδύνων ; Πιθανότητα χρεοκοπίας ; Ανεξάρτητες πηγές κινδύνωνΠερίληψη
Μελέτη στοχαστικών διαδικασιών πλεονάσματος για χαρτοφυλάκια κινδύνων για τα οποία υπάρχουν δύο ανεξάρτητες πηγές κινδύνων, εξετάζοντας διάφορα μέτρα χρεοκοπίας. Μέσω της αναμενόμενης προεξοφλημένης συνάρτησης ποινής των Gerber-Shiu δίνονται αναλυτικά αποτελέσματα υπολογισμού της πιθανότητας χρεοκοπίας τέτοιων χαρτοφυλακίων.