| dc.contributor.advisor | Χατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος | |
| dc.contributor.author | Ντάβαρης, Ιωάννης | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T06:16:01Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T06:16:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-04 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16446 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/3868 | |
| dc.description.abstract | Μελέτη στοχαστικών διαδικασιών πλεονάσματος για χαρτοφυλάκια κινδύνων για τα οποία υπάρχουν δύο ανεξάρτητες πηγές κινδύνων, εξετάζοντας διάφορα μέτρα χρεοκοπίας. Μέσω της αναμενόμενης προεξοφλημένης συνάρτησης ποινής των Gerber-Shiu δίνονται αναλυτικά αποτελέσματα υπολογισμού της πιθανότητας χρεοκοπίας τέτοιων χαρτοφυλακίων. | el |
| dc.format.extent | 103 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.title | Μη ανανεωτικές στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος στη θεωρία κινδύνου με δυο κλάσεις κινδύνων | el |
| dc.title.alternative | Non-renewal stochastic surplus processes in ruin theory with two classes of claim | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The study investigates stochastic surplus processes for risk portfolios with two independent sources of risk, examining various measures of default. Detailed results for computing the probability of default for such portfolios are provided through the expected discounted penalty function of Gerber-Shiu. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων | el |
| dc.subject.keyword | Gerber-Shiu | el |
| dc.subject.keyword | Χαρτοφυλάκια κινδύνων | el |
| dc.subject.keyword | Πιθανότητα χρεοκοπίας | el |
| dc.subject.keyword | Ανεξάρτητες πηγές κινδύνων | el |
| dc.date.defense | 2024-04-24 | |
