Νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογές αυτών για πρόβλεψη χρονοσειρών στο χρηματιστήριο

Abstract

Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη έχει οδηγήσει στην καθολικότητα της χρήσης νευρωνικών δικτύων για την επίλυση διάφορων προβλημάτων. Μια απ’ τις πολλές εφαρμογές των νευρωνικών δικτύων, αφορά στη χρήση τους για την ανάλυση και πρόβλεψη χρονοσειρών που αφορούν χρηματιστηριακούς δείκτες. Στην εν λόγο εργασία παρουσιάζονται οι κύριες αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση χρονοσειρών. Με χρήση των γλωσσών προγραμματισμού R και Python, αναλύουμε 4 χρονοσειρές που αφορούν χρηματιστηριακούς δείκτες εταιρειών που σχετίζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία, μοντελοποιούμε κατάλληλα τα προβλήματα της πρόβλεψης τιμών χρονοσειρών και πρόβλεψης μελλοντικής τάσης αυτών, εκπαιδεύουμε κατάλληλα νευρωνικά δίκτυα για την επίλυση αυτών των προβλημάτων κι αξιολογούμε τα αποτελέσματα των πειραμάτων