Προσδιοριστικοί παράγοντες απόδοσης και μεταβλητότητας στην αγορά εμπορευμάτων
Προβολή/
Λέξεις κλειδιά
Commodities ; Απόδοση ; Μεταβλητότητα ; Εμπορεύματα ; Ζάχαρη ; Πετρέλαιο ; ARCH ; GARCH ; VAR ; Value at Risk ; Monte Carlo ; Inverse Ratio MillsΠερίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα εγχείρημα στην κατεύθυνση της εφαρμογής και της αξιολόγησης των μοντέλων ARCH, GARCH και VaR, καθώς και τα εργαλεία Monte Carlo και Inverse ratio Mills, στην εκτίμηση της απόδοσης και της επικινδυνότητας συγκριτικά με τις τιμές των δεικτών BNO και Sugar, στην αγορά εμπορευμάτων (commodities). Χρησιμοποιώντας ημερήσια δεδομένα για μια περίοδο δέκα χρόνων από την πλατφόρμα της Yahoo Finance, η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάλυση της εποχικότητας και της αστάθειας αυτών των δεικτών. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σημαντικότητα της χρήσης προηγμένων μοντέλων για την κατανόηση της δυναμικής των αγορών και την εκτίμηση των ρίσκων στην αγορά εμπορευμάτων.
Τίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)Τμήμα
Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΑριθμός σελίδων
89Γλώσσα
Ελληνικά
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα