Εκτίμηση της πιθανότητας χρεοκοπίας με βάση δεδομένα της αγοράς και χρηματοοικονομική επιτήρηση
| dc.contributor.advisor | Κούτρας, Μάρκος | |
| dc.contributor.author | Χατζηαναγνώστου, Ευστράτιος | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T05:00:32Z | |
| dc.date.available | 2023-10-11T05:00:32Z | |
| dc.date.issued | 2023-09 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15782 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/3204 | |
| dc.description.abstract | Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία, μοντέλα και διαδικασίες που αφορούν την αξιολόγηση και μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, αφού το ενδιαφέρον των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την ορθολογική διαχείρισή του έχει μετατραπεί σε αδήριτη ανάγκη. Έχει γίνει πια σαφές ότι ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή για τη φερεγγυότητα των πιστωτικών οργανισμών και πολλές φορές για τη βιωσιμότητά τους. Η Τράπεζα της Ελλάδος, γνωρίζοντας τις προκλήσεις που δημιουργούν οι εξελίξεις αυτές, έχει εντείνει την προληπτική εποπτεία των τραπεζών, σύμφωνα με το αναθεωρημένο κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας («Βασιλεία ΙΙI»). Στην παρούσα εργασία θα περιγράψουμε μια μέθοδος εκτίμησης της έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο όπως προκύπτει από την ανάλυση διαθέσιμων στοιχείων της αγοράς που αφορούν στα ασφάλιστρα κινδύνου και την καμπύλη αποδόσεων για τα εταιρικά ομόλογα ή δάνεια. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει παρουσίαση των μέτρων εποπτείας και της σημασίας τους για την ορθή λειτουργία της οικονομικής αγοράς. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα μοντέλα πρόβλεψης της πιθανότητας αθέτησης για απλό δανεισμό μιας και δυο περιόδων χωρίς και με ανάκτηση και θα γενικεύσουμε το μοντέλο για πολλές περιόδους. Τέλος, στην περίπτωση που έχουμε στοχαστικά επιτόκια θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να μελετήσουμε τα παραπάνω μοντέλα με τη χρήση προσομοίωσης. | el |
| dc.format.extent | 83 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Εκτίμηση της πιθανότητας χρεοκοπίας με βάση δεδομένα της αγοράς και χρηματοοικονομική επιτήρηση | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | In recent years, various tools, models and procedures have been developed regarding the evaluation and measurement of credit risk, since the interest of financial institutions for rational management of credit risk has turned into an overwhelming need. It has now become clear that credit risk is the most serious threat to the solvency of credit organizations and often to their viability. The Bank of Greece, aware of the challenges created by these developments, has intensified the prudential supervision of banks, in accordance with the revised regulatory framework of Basel.( Basel III) In the present thesis we will describe a method of estimating credit risk exposure as derived from the analysis of available market data regarding risk premiums and the yield curve for corporate bonds or loans. More specifically, supervisory measures and their importance for the proper functioning of the financial market will be presented. Then, we will present the default probability prediction models for lending one and two-period without and with recovery and generalize the model for multiple periods. Finally, in the case that we have stochastic interest rates, we will examine how we can study the above models using simulation. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων | el |
| dc.subject.keyword | Πιθανότητα αθέτησης | el |
| dc.subject.keyword | Κατανομές επιτοκίων | el |
| dc.subject.keyword | Προσομοίωση | el |
| dc.subject.keyword | Χρηματοοικονομική επιτήρηση | el |
| dc.date.defense | 2023-09-28 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα