Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης με ένα διω-τριωνυμικό δέντρο

Abstract

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς που υπόκεινται σε άνω και κάτω φράγμα, με τη χρήση διω-τριωνυμικών, τριωνυμικών και διωνυμικών δέντρων. Πιο συγκεκριμένα, πλαισιώνεται θεωρητικά, η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προαίρεσης στην αγορά, με αναφορές στα Αμερικανικά και Ευρωπαϊκά Δικαιώματα, ενώ παράλληλα γίνονται αναφορές στις στρατηγικές των δικαιωμάτων προαίρεσης, με στόχο την αναγωγή τους σε σημαντικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας επιχειρείται προσέγγιση της αποτίμησης των δικαιωμάτων προαίρεσης της αγοράς που υπόκεινται σε άνω και κάτω φράγμα, με αναφορές στις μαθηματικές σχέσεις που διέπουν τις περιπτώσεις του διωνυμικού, τριωνυμικού και διωτριωνυμικού μοντέλου αποτίμησης, τόσο στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών μαθηματικών, όσο και στον συγκερασμό αυτών με προγραμματιστικές μεθόδους, για την ανάδειξη ευρημάτων, στο περιβάλλον της R.