Παράγοντες που καθορίζουν την διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς και πώλησης
| dc.contributor.advisor | Ανθρωπέλος, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Πρατάρης, Ιωάννης | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-16T20:19:25Z | |
| dc.date.available | 2021-03-16T20:19:25Z | |
| dc.date.issued | 2021-03 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13315 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/738 | |
| dc.description.abstract | Το κύριο μέλημα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποσύνθεση της διαφοράς μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης (αναφερόμενο spread) ενός περιουσιακού στοιχείου. Στην προκειμένη περίπτωση θα εστιάσουμε στις μετοχές εταιρειών των δεικτών Νyse και Νasdaq. Χωρίζοντάς αυτές σε δύο κατηγορίες με βασικό κριτήριο την κεφαλαιοποίηση. Σε εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Μετά τον Stoll (1989), εξετάζουμε τους τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς και πώλησης. Δηλαδή, τον κίνδυνο αποθέματος, το κόστος απο τις ασύμμετρες πληροφορίες και το κόστος επεξεργασίας εντολών. Γι' αυτό, λαμβάνουμε υπόψη και το πραγματικό spread (realized spread), δηλαδή την πραγματική αμοιβή που λαμβάνουν οι κατασκευαστές της αγοράς ή όπως θα τους αναφέρουμε παρακάτω ειδικούς διαπραγματευτές (ΕΔ). Εν συντομία, βρήκαμε τα αποτελέσματα των τριών παραγόντων, της πραγματικής αμοιβής και στην συνέχεια πραγματοποιήσαμε συγκρίσεις μεταξύ των μετοχών της μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. | el |
| dc.format.extent | 59 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Παράγοντες που καθορίζουν την διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς και πώλησης | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
| dc.description.abstractEN | The main subject of this thesis is the decomposition of the difference between the bid price and the ask price (also known as the spread) of an security. In this case we focus on the equities of companies of the Nyse and Nasdaq indices. Dividing them into two categories with the basic criterion of capitalization. In small and medium capitalization companies. Following Stoll (1989), we consider three factors that affect the spread. Namely, inventory risk, asymmetric information and order processing cost. For this, we take into account the realized spread, that is the actual fee received by the market makers. In short, we found the results of the three components and realized spread in a empirical analysis are compared between the equities of small and medium capitalization. | el |
| dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική | el |
| dc.subject.keyword | Κόστος αποθέματος | el |
| dc.subject.keyword | Κόστος ασύμμετρης πληροφόρησης | el |
| dc.subject.keyword | Σειριακή συνδιακύμανση | el |
| dc.subject.keyword | Τιμή αγοράς και πώλησης | el |
| dc.subject.keyword | Κόστος επεξεργασίας εντολών | el |
| dc.subject.keyword | Ειδικοί διαπραγματευτές (ΕΔ) | el |
| dc.subject.keyword | Πραγματική αμοιβή ειδικού διαπραγματευτή | el |
| dc.date.defense | 2021 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα