Στρατηγικές αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου
| dc.contributor.advisor | Ανθρωπέλος, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Γρίβας, Γαβριήλ | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-16T11:34:17Z | |
| dc.date.available | 2021-03-16T11:34:17Z | |
| dc.date.issued | 2021-01 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13306 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/729 | |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία δοκιμάζουμε αν ο αντισταθμιστικός κίνδυνος του νομίσματος βελτιώνει την απόδοση των διεθνών χαρτοφυλακίων μετοχών και ομολόγων. Δείχνουμε μέσω δύο διαφορετικών μοντέλων παλινδρόμησης και μέσω της μεθόδου εκτίμησης OLS, ότι υπάρχει πληθώρα διαφορετικών βέλτιστων λόγων αντιστάθμισης τα οποία είναι διαφορετικά από τις κλασικές εκτιμήσεις της πλήρους αντιστάθμισης ή της καθόλου αντιστάθμισης και εξαρτώνται από τις πληροφορίες με τις οποίες θα εκτιμηθεί το εκάστοτε μοντέλο παλινδρόμησης σχετικά με το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο. Αυτά τα αποτελέσματα ισχύουν και για τα δύο μοντέλα, δηλαδή για το μοντέλο ενός επενδυτή που επενδύει σε μία χώρα αλλά και για το μοντέλο ενός επενδυτή σε πολλές χώρες. Τέλος γίνεται αναφορά σε μελλοντικές επεκτάσεις της παρούσας έρευνας, η οποία στηρίζεται στα αποτελέσματα των εκτιμηθέντων μοντέλων. | el |
| dc.format.extent | 56 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Στρατηγικές αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
| dc.description.abstractEN | In this paper we test whether hedging currency risk improves the performance of international equity and bond portfolios. We show through two different regression models (estimated by the OLS method) that there are a number of different optimal hedge ratios which are different from the classic full hedge or no hedge ratios and depend on the information with which each model will be evaluated with the best portfolio. These results apply to both models, which are the model of one country and one investor and also the model of one investor in many countries. Finally, a future reference is made to possible extensions of the present study, which is based on the results of the estimated models. | el |
| dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική | el |
| dc.subject.keyword | Αντιστάθμιση | el |
| dc.subject.keyword | Συνάλλαγμα | el |
| dc.subject.keyword | Κίνδυνος | el |
| dc.date.defense | 2021-02-19 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές