Μέθοδοι τιμολόγησης προϊόντων γενικών ασφαλίσεων με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία Φερεγγυτότητα ΙΙ

Abstract

Η τιμολόγηση ενός ασφαλίστρου ζημιών διαφέρει αισθητά από την τιμολόγηση ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας. Είναι μία περίπλοκη διαδικασία, καθώς λαμβάνει υπόψιν περισσότερες παραμέτρους αλλά και μελλοντικά κόστη τα οποία πρέπει να εκτιμηθούν στο σήμερα. Επιπλέον το γεγονός ότι κάθε είδους ασφάλιση καλείται να διαχειριστεί διαφορετικό είδος κινδύνου, με ανομοιογενείς ομάδες ασφαλισμένων, κάνει το έργο της τιμολόγησης ακόμη πιο δύσκολο. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια εκτενής αναφορά στις θεμελιώδεις έννοιες της ασφάλισης και πιο συγκεκριμένα του κλάδου της ασφάλισης ζημιών, που στοχεύουν στην εξοικείωση του αναγνώστη με την διαδικασία της τιμολόγησης. Έπειτα, παρουσιάζεται συνοπτικά η λειτουργία του κανονιστικού πλαισίου Solvency II και οι προϋποθέσεις που θέτει στους ασφαλιστικούς οργανισμούς αναφορικά με την διατήρηση ενός κεφαλαίου ασφαλείας, το οποίο εγγυάται την φερεγγυότητα του οργανισμού απέναντι στις υποχρεώσεις και τους πελάτες της και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Επιπλέον, παρουσιάζεται η διαδικασία τιμολόγησης ενός ασφαλίστρου με τον συνυπολογισμό των εξόδων, του κόστους και του στόχου-κέρδους που συνδέονται με το κάθε ασφάλιστρο. Παρόλο που η ασφάλιση κατά ζημιών μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικά είδη ασφάλισης, όπως ασφάλιση κατά πυρός, ασφάλεια αυτοκινήτου, κλοπής κ.λπ., τα παραδείγματα και η προσομοίωση που χρησιμοποιήθηκαν, εστιάζουν στην ασφάλιση αυτοκινήτων με κοινή μονάδα έκθεσης στον κίνδυνο (αυτοκίνητο-έτος), ώστε να υπάρχει μια ομοιογένεια αλλά και με σκοπό να γίνουν πιο κατανοητές στον αναγνώστη οι έννοιες που χρησιμοποιούνται καθώς και η σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών γραμμικών μοντέλων και κατανομών που εφαρμόζονται. Η προσομοίωση εστιάζει στην εκτίμηση του καθαρού ασφαλίστρου (pure premium). Στην εφαρμογή της προσομοίωσης των γραμμικών μοντέλων μέσω του στατιστικού πακέτου της R, γίνεται προσπάθεια όχι μόνο για την εκτίμηση του καθαρού ασφαλίστρου, αλλά κυρίως για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του εκάστοτε μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση αυτού. Η αξιολόγηση αυτή επιτυγχάνεται μέσω χρήσης τριών διαφορετικών μέτρων, αρχικά χωρίς χρήση τυχαίων επιδράσεων, έπειτα με την προσθήκη μία σταθεράς τυχαίας επίδρασης και τέλος με την προσθήκης μίας επιπλέον τυχαίας μεταβλητής επίδρασης. Ο στόχος της αξιολόγησης είναι να δούμε αν και κατά πόσο συμφωνούν τα μέτρα εκτίμησης με το μοντέλο των κατανομών πλήθους και μεγέθους ζημιών που όντως προσομοιώθηκε. Αυτό οδηγεί σε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το κάθε μοντέλο και τον βαθμό αξιοπιστίας του.