Δείκτες μέτρησης κινδύνου

Παπακώστα, Εμμανουέλα

dc.contributor.advisor	Βολιώτης, Δημήτριος
dc.contributor.author	Παπακώστα, Εμμανουέλα
dc.date.accessioned	2019-07-09T09:12:35Z
dc.date.available	2019-07-09T09:12:35Z
dc.date.issued	2019-05-28
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12066
dc.description.abstract	Στην παρούσα εργασία δίνουμε τους αξιωματικούς ορισμούς για τους δείκτες μέτρησης κινδύνου των Arrow-Pratt, Aumann-Serrano, Foster-Hart και M.Li. Οι δείκτες αποστροφής κινδύνου των Arrow και Pratt έχουν κυριαρχήσει στην χρηματοοικονομική θεωρία άλλα έχουν έναν σαφή υποκειμενικό χαρακτήρα. Πρόσφατα οι Aumann και Serrano ανέπτυξαν έναν νέο δείκτη πιο αντικειμενικό καθώς αφορά μόνο τα χαρακτηριστικά ενός στοιχήματος. Μεταγενέστερα οι Foster-Hart και M.Li, επηρεασμένοι από αυτόν τον ‘‘καινούργιο’’ δείκτη αναπτύσσουν ένα μέτρο επικινδυνότητας πιο ‘‘επιχειρησιακό’’ και έναν δείκτη ελκυστικότητας αντίστοιχα. Γίνεται αναλυτική σύγκριση όλων των μέτρων κινδύνου της βιβλιογραφίας με τον καινούργιο και πιο αντικειμενικό δείκτη των Aumann-Serrano και αναπτύσσονται εφαρμογές των δεικτών σε λοταρίες με σκοπό την σύγκριση των αποτελεσμάτων. Ενώ έχει επικρατήσει ότι οι δείκτες αυτοί είναι ικανοί να μας πληροφορήσουν για το πόσο επικίνδυνο είναι ένα στοίχημα, ώστε ένας πράκτορας να αποφασίσει αν θα το αποδεχτεί ή όχι, στο τέλος της εργασίας, γίνεται μια διαφορετική εφαρμογή των δεικτών Aumann-Serrano και Foster-Hart, και ελέγχουμε το πως αυτοί οι δείκτες είναι ικανοί να μας πληροφορήσουν για την κατάλληλη κατανομή των εισοδημάτων σε μια χώρα συγκρίνοντας τους με τον επίσημο δείκτη άνισης κατανομής εισοδήματος (συντελεστής Gini).	el
dc.format.extent	67	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Δείκτες μέτρησης κινδύνου	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.description.abstractEN	In this paper we give the axiomatic characterization of the Arrow-Pratt, Aumann-Serrano, Foster-Hart and M.Li measures of risk-aversion. Arrow-Pratt measures of risk-aversion are predominant in financial theory, but they are clearly subjective. Recently, Aumann and Serrano have developed a new index more objective since it only concerns the attributes of the gamble. Later, Foster-Hart and M.Li, influenced by this "new" index, develop a risk measure more "operational" and an attractiveness index. An analytical comparison of all the risk measures in the literature with the new and more objective Aumann-Serrano index and the application of the indexes to lotteries are developed in order to compare the results. While it has prevailed that these indicators are capable of telling us how dangerous a gamble is for an agent to decide whether to accept it or not, at the end of the work a different application of the Aumann-Serrano and Foster-Hart indicators is made, and we check how these indicators are able to inform us about the appropriate distribution of incomes in a country by comparing them with the official income inequality index (Gini coefficient).	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη	el
dc.subject.keyword	Αποστροφή κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Δείκτης κινδύνου Aumann-Serrano	el
dc.subject.keyword	Δυαδικότητα	el
dc.subject.keyword	Επιχειρησιακό μέτρο επικινδυνότητας	el
dc.subject.keyword	Δείκτης ελκυστικότητας	el
dc.subject.keyword	Λοταρίες	el
dc.subject.keyword	Κατανομή εισοδημάτων	el
dc.date.defense	2019-06-25

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Papakosta_1721.pdf
Μέγεθος:: 978.1Kb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές