Προσεγγιστικές μέθοδοι στην θεωρία συλλογικού κινδύνου μέσω της R

Abstract

Στην παρούσα διπλωματική εξετάζουμε μια σειρά από προσεγγίσεις που έχουν προταθεί και χρησιμοποιούνται στη θεωρία συλλογικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, στο συλλογικό πρότυπο της θεωρίας κινδύνων, δύο από τις ποσότητες με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι: (α) η κατανομή των συνολικών αποζημιώσεων για την ασφαλιστική εταιρεία, και (β) η πιθανότητα χρεοκοπίας ενός χαρτοφυλακίου. Οι δύο παραπάνω ποσότητες δεν μπορούν να υπολογιστούν αναλυτικά παρά μόνο για συγκεκριμένες κατανομές των ατομικών ζημιών. Για το λόγο αυτό, έχουν προταθεί πολλές προσεγγιστικές μέθοδοι για τον υπολογισμό τους. Πολλές από τις μεθόδους αυτές έχουν ήδη ενσωματωθεί, με τη μορφή κατάλληλων αλγορίθμων στο πακέτο actuar της γλώσσας προγραμματισμού R και έτσι η εφαρμογή και η αξιολόγησή τους καθίσταται εφικτή.