dc.contributor.advisor | Πολίτης, Κωνσταντίνος | |
dc.contributor.author | Φωτόπουλος, Παναγιώτης - Ιωάννης | |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T05:24:47Z | |
dc.date.available | 2019-07-09T05:24:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12064 | |
dc.description.abstract | Στην παρούσα διπλωματική εξετάζουμε μια σειρά από προσεγγίσεις που έχουν προταθεί και χρησιμοποιούνται στη θεωρία συλλογικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, στο συλλογικό πρότυπο της θεωρίας κινδύνων, δύο από τις ποσότητες με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι: (α) η κατανομή των συνολικών αποζημιώσεων για την ασφαλιστική εταιρεία, και (β) η πιθανότητα χρεοκοπίας ενός χαρτοφυλακίου. Οι δύο παραπάνω ποσότητες δεν μπορούν να υπολογιστούν αναλυτικά παρά μόνο για συγκεκριμένες κατανομές των ατομικών ζημιών. Για το λόγο αυτό, έχουν προταθεί πολλές προσεγγιστικές μέθοδοι για τον υπολογισμό τους. Πολλές από τις μεθόδους αυτές έχουν ήδη ενσωματωθεί, με τη μορφή κατάλληλων αλγορίθμων στο πακέτο actuar της γλώσσας προγραμματισμού R και έτσι η εφαρμογή και η αξιολόγησή τους καθίσταται εφικτή. | el |
dc.format.extent | 210 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Προσεγγιστικές μέθοδοι στην θεωρία συλλογικού κινδύνου μέσω της R | el |
dc.title.alternative | Approximation methods in collective risk theory using R | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
dc.description.abstractEN | In the present dissertation we examine a variety of approximations that have been proposed and are used in collective risk theory. More specifically, in the collective model of risk theory, two of the quantities with primary interest are: (a) The distribution of aggregate claims for the insurance company, and (b) The ruin probability of a certain insurance portfolio. These two quantities can only be found analytically for certain cases of the individual claim size distribution. For this reason, various approximation methods are employed to calculated them. Many of these methods have been incorporated, in the form of suitable algorithms, in the package actuar of the programming language R; therefore, their implementation and assessment becomes feasible. | el |
dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
dc.subject.keyword | Συλλογικός κίνδυνος | el |
dc.subject.keyword | Θεωρία χρεοκοπίας | el |
dc.subject.keyword | Πρόγραμμα R | el |
dc.subject.keyword | Προσεγγίσεις | el |
dc.subject.keyword | Θεωρία συλλογικού κινδύνου | el |
dc.subject.keyword | Πιθανότητα χρεοκοπίας | el |
dc.subject.keyword | Lundberg | el |
dc.subject.keyword | Panjer | el |
dc.subject.keyword | Προσεγγιστικές μέθοδοι | el |
dc.date.defense | 2019-07-01 | |