Χρήση υποδειγμάτων συνεχούς χρόνου για την τιμολόγηση επιτοκιακών παραγώγων

Pricing of interest rate derivatives based on continuous-time models

Master Thesis

Συγγραφέας

Κλεάνθους, Αθηνά

Ημερομηνία

2018-10

Επιβλέπων

Ανθρωπέλος, Μιχαήλ

Προβολή/Άνοιγμα

Μεταπτυχιακή διατριβή (2.621Mb)

Λέξεις κλειδιά

Τιμολόγηση επιτοκιακών παραγώγων ; Συμφωνίες ανταλλαγής 

Τίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Τμήμα

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Αριθμός σελίδων

60

Γλώσσα

Ελληνικά

URI

https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11473

Συλλογή

• Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής