Το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων έναντι του υποδείγματος των Fama & French

Βασιλείου, Κωνσταντίνα

dc.contributor.advisor	Διακογιάννης, Γεώργιος
dc.contributor.author	Βασιλείου, Κωνσταντίνα
dc.date.accessioned	2018-09-26T10:52:29Z
dc.date.available	2018-09-26T10:52:29Z
dc.date.issued	2017
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11408
dc.description.abstract	Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή γίνεται προσπάθεια να διερευνήσουμε πως το μοντέλο FAMA & FRENCH μπορεί να εφαρμοστεί και σε πρόσφατα δεδομένα που ανακτήσαμε από την βάση Datastream και αφορούν την χρηματιστηριακή αγορά NYSE των ΗΠΑ τα έτη 1990-2017. Τα συμπεράσματα μας οδήγησαν στην στατιστική σημαντικότητα και στην καλή προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου FAMA & FRENCH τριών παραγόντων, η οποία , όπως περιμέναμε και από τις άλλες μελέτες που αναλύσαμε στο εκτεταμένο θεωρητικό υπόβαθρο, είναι καλύτερο από το κλασικό Capital Asset Pricing Model (CAPM). Στη συνέχεια γίνεται μία εκτίμηση για τους παράγοντες που αφορούν τον συστημικό κίνδυνο της αγοράς, τον κίνδυνο του μεγέθους της επιχείρησης και τον κίνδυνο της χρηματιστηριακής αξίας του μετοχών, πληροφόρηση που προκύπτει από τα αποτελέσματα των μοντέλων παλινδρόμησης που υπολογίσαμε για το μοντέλο FAMA & FRENCH.	el
dc.format.extent	234	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων έναντι του υποδείγματος των Fama & French	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.description.abstractEN	In this postgraduate thesis, s we are trying to investigate how the FAMA & FRENCH model can also be applied to recent data recovered from the Datastream database and related to the US NYSE stock market in 1990-2017. Our conclusions have led to the statistical significance and good predictive capacity of the three-factor FAMA & FRENCH model, which, as we expected from the other studies we analyzed in the extensive theoretical background, is better than the classic Capital Asset Pricing Model (CAPM). Then we estimate the factors concerning the systemic market risk, the risk of the size of the company and the stock market risk, information derived from the results of the regression models we calculated for the FAMA & FRENCH model.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική	el
dc.subject.keyword	Αποτίμηση κεφαλαιακών στοιχείων	el
dc.subject.keyword	Εισηγμένες εταιρείες	el
dc.subject.keyword	Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης	el
dc.subject.keyword	Panel data	el
dc.subject.keyword	Capital assets pricing model	el
dc.subject.keyword	Fama - French	el
dc.date.defense	2018

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Vasileiou Konstantina.pdf
Μέγεθος:: 2.726Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές