Μετατρέψιμες ομολογίες (Co - Cos) και εποπτικά κεφάλαια τραπεζών

Κάκος, Γεώργιος

dc.contributor.advisor	Αντζουλάτος, Άγγελος
dc.contributor.author	Κάκος, Γεώργιος
dc.date.accessioned	2018-09-20T10:29:53Z
dc.date.available	2018-09-20T10:29:53Z
dc.date.issued	2018-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11397
dc.description.abstract	Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας μελετάται μία νέα κατηγορία τυπικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης και συγκεκριμένα οι μετατρέψιμες ομολογίες(CoCos). Θα αναδειχθεί η εποπτική τους λειτουργία ενάντια στους επερχόμενους κινδύνους καθώς και η ιδιότητα απορρόφησης ζημιών συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας σε δυσμενής συνθήκες. Αφού αναφερθεί η θεωρητική ανάλυση ως προς τις διάφορες μορφές των μετατρέψιμων ομολογιών, τα κριτήρια έκδοσης, τους στόχους και τις χρήσεις ύπαρξης τους, ακολουθούν αναφορές επί του θέματος σε προηγούμενες μελέτες. Στα πλαίσια της εμπειρικής ανάλυσης, με βάση το δείγμα των τραπεζών με εκδόσεις Cocos κατά την περίοδο 2010-2017 και διαμέσου της ποιοτικής ανάλυσης, προκύπτουν οι κατηγορίες ομολογιών οι οποίες κρίνεται να μελετηθούν εμπειρικά. Με την χρήση του λογιστικού μοντέλου παλινδρόμησης διερευνώνται τα παρατηρήσιμα στοιχεία των τραπεζών ως στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που συσχετίζονται με την έκδοση CoCos.	el
dc.format.extent	100	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Μετατρέψιμες ομολογίες (Co - Cos) και εποπτικά κεφάλαια τραπεζών	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.description.abstractEN	In the context of the diploma thesis, we are studying a new class of typical subordinated loans, namely convertible bonds (CoCos). Their supervisory role will be presented against the upcoming risks as well as the loss absorption capacity, contributing to the strengthening of capital adequacy in unfavorable conditions. After mentioning the theoretical analysis of the various forms of convertible bonds, the criteria for their publication, the goals and the uses of their existence, follow up on previous studies. In the context of the empirical analysis, based on the sample of banks with Cocos publications in the period 2010-2017 and through the qualitative analysis, are judged the categories of bonds to be empirically studied arise. With the use of the logit regression model, observable bank data are investigated as statistically significant factors associated with CoCos.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική	el
dc.subject.keyword	Τυπικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης	el
dc.subject.keyword	Υβριδικά κεφάλαια	el
dc.subject.keyword	Co-Cos	el
dc.subject.keyword	Συνθήκες της Βασιλείας	el
dc.subject.keyword	Όριο ενεργοποίησης	el
dc.subject.keyword	Μηχανισμός απορρόφηση ζημιών	el
dc.subject.keyword	Χρηματοοικονομικές κρίσεις	el
dc.subject.keyword	Εποπτικά κεφάλαια	el
dc.date.defense	2018-09-05

Files in this item

Name:: Kakos_mxrh1612.pdf
Size:: 1.700Mb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές