Δεδουλευμένα και μετοχικές αποδόσεις
| dc.contributor.advisor | Τσιριτάκης, Εμμανουήλ | |
| dc.contributor.author | Λέξη, Ζωή | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-17T06:56:17Z | |
| dc.date.available | 2018-04-17T06:56:17Z | |
| dc.date.issued | 2018-02 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11165 | |
| dc.description.abstract | Με την παρούσα διπλωματική εργασία θέλουμε να εξετάσουμε πως το φαινόμενο της ανωμαλίας των δεδουλευμένων εμφανίζεται στην Ελλάδα προ κρίσης και μετά κρίσης. Η ανωμαλία των δεδουλευμένων ερευνήθηκε για πρώτη φορά από το Sloan (1996), ο οποίος συμπέρανε ύστερα από εκτεταμένη έρευνα που έκανε , ότι οι εταιρίες που έχουν υψηλά δεδουλευμένα έχουν χαμηλές αναμενόμενες αποδόσεις και αντίστροφα. Αναφέρονται και άλλες απόψεις σημαντικών οικονομολόγων όσων αφορά τα δεδουλευμένα. Εμείς στη συγκεκριμένη έρευνα θέλουμε να εξετάσουμε εάν ισχύει και για την Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης. Καταρχάς υπολογίζουμε τα δεδουλευμένα όλων των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στη συνέχεια τις μελλοντικές του αποδόσεις. Στη συνέχεια δημιουργούμε χαρτοφυλάκια χωρισμένα σε δύο κατηγορίες. Οι δυο κατηγορίες είναι οι εξής: χαρτοφυλάκια με υψηλά δεδουλευμένα και χαρτοφυλάκια με χαμηλά δεδουλευμένα και κάνουμε τη σύγκριση ανά μήνα και στο τέλος ανά έτος. Ύστερα από εκτεταμένη έρευνα και αρκετούς υπολογισμούς συμπεράναμε ότι το παράδοξο των δεδουλευμένων σταματάει να εμφανίζεται κατά την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα. Στη συνέχεια αναλύουμε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό και επίσης ακολουθούν και άλλοι υπολογισμοί οι οποίοι υποστηρίζουν αυτά τα αποτελέσματα. | el |
| dc.format.extent | 145 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Δεδουλευμένα και μετοχικές αποδόσεις | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
| dc.description.abstractEN | With this survey, we want to examine how the phenomenon of accrual anomaly occurs in Greece before and after a crisis. The accrual anomaly was first researched by Sloan (1996), who concluded, after extensive research, that companies with high accruals have low expected returns and the opposite for those which have low accruals. There are also other views of major economists about the accruals. We want to see if the accrual anomaly exists in Greece in the years of the crisis. First of all, we calculate the accrued earnings of all listed companies in the Athens Stock Exchange and then we calculate its future returns. Then we create portfolios divided into two categories. The two categories are: highly accrued portfolios and low accrued portfolios and we compare the monthly and the yearly calculations. After extensive research and several calculations, we concluded that the accrual anomaly does not appear during the crisis in Greece. Then we analyze why this occur, and do other calculations to support these results. | el |
| dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη | el |
| dc.subject.keyword | Δεδουλευμένα | el |
| dc.subject.keyword | Αποδόσεις μετοχών | el |
| dc.subject.keyword | Ταμειακές ροές | el |
| dc.subject.keyword | Αντισταθμιστική επενδυτική στρατηγική | el |
| dc.date.defense | 2018-03-14 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές