Έλεγχοι stress tests στο τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ

Abstract

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στη μελέτη, στην ανάλυση και την χρησιμότητα των Σεναρίων Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) στο τραπεζικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, λόγω των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σκοπός των Σεναρίων Ακραίων Καταστάσεων (StressTest) είναι να εντοπιστούν τα τρωτά σημεία των Τραπεζικών Ιδρυμάτων που θα μπορούσε να υπονομεύσουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας. Το βασικό ερώτημα το οποίο καλείται να απαντήσει η παρούσα μελέτη είναι το κατά πόσο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μπορούν να επηρεάσουν την πορεία του πιστωτικού συστήματος της Αμερικής. Προσπαθήσαμε να εξάγουμε συμπεράσματα ανάμεσα στις μεταβλητές και αφού είδαμε ότι γίνονται στάσιμες στις πρώτες διαφορές, βρήκαμε ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ τους. Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τις αιτιατές σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές.