Μοντέλα ασφαλιστικών κινδύνων με στρατηγικές μερισμάτων και συσχετισμένες κλάσεις συνολικών ζημιών
View/
Keywords
Ασφάλιση ; Ασφαλιστικοί κίνδυνοι ; Διαχείριση κινδύνου ; Ασφαλιστικές εταιρείες ; Νομοθεσία ; Ζημία ; Αποζημιώσεις ; Μερίσματα ; Οικονομετρικά υποδείγματα ; Στατιστική ανάλυση ; Στρατηγική φράγματοςAbstract
In the past decade, the study of risk model with dependent classs of insurance business is one of the key topics in modern risk theory. Also, dividend payment strategy has become an increasingly important issue for various financial institutions in recent years. In view of these, the purpose of this thesis is to study optimal dividend problems for risk models with dependent classes of insurance business. In particular, we consider the common shock and thinning dependence appearing in the event-number processes with the assumption that dividends are paid according to either the barrier strategy or the threshold strategy.
Postgraduate Studies Programme
Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική ΚινδύνουDepartment
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής ΕπιστήμηςNumber of pages
121Language
GreekCollections
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές