Μοντέλα ασφαλιστικών κινδύνων με στρατηγικές μερισμάτων και συσχετισμένες κλάσεις συνολικών ζημιών

Abstract

Κατά την τελευταία δεκαετία, η μελέτη του μοντέλου κινδύνου με συσχετισμένες κλάσεις Ασφαλιστικών ζημιών είναι ένα από τα βασικά θέματα στη σύγχρονη θεωρία του κινδύνου. Παράλληλα, η στρατηγική πληρωμής μερίσματος γίνεται όλο και πιο σημαντικό θέμα για διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τα τελευταία χρόνια. Εν όψει αυτών, ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να μελετήσει τη βέλτιστη διαχείριση προβλημάτων μερίσματος για μοντέλα κινδύνου με συσχετισμένες κλάσεις των ασφαλιστικών ζημιών. Στην εργασία αναλύεται εκτενώς η στρατηγική μερίσματος κατωφλιού σύμφωνα με την οποία δίνονται μερίσματα στους μετόχους μόνο στην περίπτωση όπου το πλεόνασμα υπερβεί ένα προκαθορισμένο όριο (κατώφλι) και τα μερίσματα δεν ξεπερνούν την αξία των εισπρακτέων ασφάλιστρων.