Η εξέταση της διαχρονικής σταθερότητας του συστηματικού κινδύνου

Γκίκα, Σοφία

dc.contributor.advisor	Διακογιάννης, Γεώργιος
dc.contributor.author	Γκίκα, Σοφία
dc.date.accessioned	2017-11-24T06:49:31Z
dc.date.available	2017-11-24T06:49:31Z
dc.date.issued	2017-08
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10223
dc.description.abstract	Η παρούσα εργασία συντάχθηκε με σκοπό να διερευνήσει την διαχρονική σταθερότητα του συστηματικού κινδύνου. Η μελέτη διεξάχθηκε βασιζόμενη στο μονοπαραγοντικό υπόδειγμα αλλά και το CAPM. Χρησιμοποιήθηκαν μετοχές του δείκτη SP500 ο ίδιος ο δείκτης ως δείκτης αναφοράς αλλά και οι κλαδικοί δείκτες του προκειμένου να διεξαχθεί η έρευνα. Η εμπειρική μελέτη αυτή λοιπόν εξετάζει με 3 διαφορετικές μεθόδους αν η αρχική μας υπόθεση , ότι ο συντελεστής β ή συστηματικός κίνδυνος είναι σταθερός ισχύει στις χρονικές περιόδους για τις οποίες το μελετήσαμε. Οι περίοδοι μελέτης ξεκινούν από το 2000 έως και τον Φεβρουάριο του 2017. Εξετάζουμε λοιπόν με τη μέθοδο Chow test που εμφανίζει κρίσιμα σημεία , με τις ψευδομεταβλητές ποτέ εμφανίζει σταθερότητα και αντίστοιχα την ίδια εξέταση με την ψευδομεταβλητή χρόνου. Η εργασία αυτή επίσης περιλαμβάνει ανάλυση χαρτοφυλακίου κατά Markowitz, ανάλυση της θεωρίας κεφαλαιαγοράς καθώς και εκτενής ανάλυση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της παρούσας μελέτης.	el
dc.format.extent	160	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Η εξέταση της διαχρονικής σταθερότητας του συστηματικού κινδύνου	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη	el
dc.subject.keyword	Συστηματικός κίνδυνος	el
dc.subject.keyword	Μη συστηματικός κίνδυνος	el
dc.subject.keyword	Beta	el
dc.subject.keyword	Αποδόσεις	el
dc.subject.keyword	Σταθερότητα	el
dc.subject.keyword	Στασιμότητα	el
dc.subject.keyword	CAPM	el
dc.subject.keyword	Μονοπαραγωντικό υπόδειγμα	el
dc.subject.keyword	Stability	el
dc.subject.keyword	Stationarity	el

Files in this item

Name:: Gika_Sofia.pdf
Size:: 2.478Mb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές